Récemment, des analyses ont été effectuées sur la performance de l'indice S&P 500 pendant les principales périodes de shutdown gouvernemental dans l'histoire des États-Unis, et les résultats sont plutôt surprenants. Les données montrent que lors des dernières grandes crises de shutdown, le marché boursier n'a pas été aussi gravement affecté que prévu, et dans certains cas, il a même connu des hausses significatives.

Plus précisément, lors de la fermeture de 5 jours en novembre 1995 sous Clinton, le S&P 500 a augmenté de 1,3 %. La fermeture suivante de 21 jours de décembre 1995 à janvier 1996 a entraîné une légère hausse de 0,1 %. Pendant la fermeture de 16 jours en octobre 2013 sous Obama, le S&P 500 a même augmenté de 3,1 %.

Ce qui est encore plus surprenant, ce sont les deux arrêts pendant le mandat de Trump : pendant le court arrêt de 3 jours en janvier 2018, l'indice a augmenté de 0,8 % ; tandis que lors de l'arrêt prolongé de 35 jours de décembre 2018 à janvier 2019, le S&P 500 a en fait bondi de 10,3 %.

Ces données proviennent des statistiques de LPL Financial et de CNBC. Elles semblent suggérer que la réaction du marché face à l'événement politique de la fermeture du gouvernement pourrait différer de l'intuition générale. Les investisseurs ne semblent pas toujours considérer la fermeture du gouvernement comme un signal négatif, et parfois, ils pourraient même la voir comme une opportunité d'achat.

Cependant, nous devons également noter que les données historiques ne peuvent pas prédire complètement les tendances futures du marché. Le contexte et l'impact de chaque arrêt gouvernemental sont différents, et les investisseurs doivent prendre en compte divers facteurs tels que l'environnement économique actuel, l'orientation politique et la situation mondiale lorsqu'ils prennent des décisions.

Quoi qu'il en soit, cet ensemble de données nous offre un point de vue intéressant qui nous permet de reconsidérer la relation complexe entre les événements politiques et les marchés financiers.