Qu'est-ce que le Trading Algorithmiques et comment ça fonctionne ?

Le point principal

• Le trading algorithmique (algo trading) utilise des algorithmes informatiques pour automatiser l'achat et la vente d'instruments financiers en fonction de critères prédéterminés.

• Les stratégies utilisées incluent le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP), le Prix Moyen Pondéré par le Temps (TWAP) et le Pourcentage de Volume (POV).

• Bien qu'il augmente l'efficacité et élimine les biais émotionnels, il fait également face à des défis tels que la complexité technique et le risque de défaillances du système.

Introduction

Combien de fois ai-je perdu de l'argent en me laissant emporter par la peur ou la cupidité ! Le trading algorithmique offre une solution à ce problème en automatisant tout le processus. Je vais t'expliquer ce qu'est réellement cette méthode, comment elle fonctionne et ses avantages et limitations que j'ai personnellement expérimentés.

Qu'est-ce que le Trading Algorithmique ?

Le trading algorithmique implique l'utilisation de programmes informatiques pour générer et exécuter automatiquement des ordres d'achat et de vente. Ces algorithmes analysent les données du marché et exécutent des opérations selon des règles spécifiques que nous configurons. L'objectif est de rendre le trading plus efficace et d'éliminer ce maudit biais émotionnel qui nous ruine si souvent les résultats.

Comment ça fonctionne ?

Toutes les façons de le mettre en œuvre ne sont pas efficaces ou réussies, crois-moi, j'en ai essayé plusieurs qui se sont révélées être un désastre. Mais je vais te donner quelques exemples de base qui peuvent servir de point de départ.

Déterminer la stratégie

Tout d'abord, il faut définir une stratégie. Elle peut être basée sur des mouvements de prix ou des modèles techniques. Par exemple, j'ai commencé par quelque chose d'aussi simple que d'acheter lorsque les prix baissaient de 5 % et de vendre lorsqu'ils augmentaient de 5 %.

Programmation des algorithmes

Ensuite, il faut convertir cette stratégie en code. Python est très populaire pour cela car il est simple et possède des bibliothèques puissantes. J'ai programmé des algorithmes simples pour trader le bitcoin qui téléchargent des données historiques, traitent les informations et génèrent des signaux d'achat ou de vente en fonction des conditions que j'établis.

Test de rétroaction

Avant de le lancer, l'algorithme doit être testé avec des données historiques. Cela aide à affiner la stratégie et à améliorer son efficacité. Le backtesting simule l'achat et la vente selon les signaux générés pour voir comment cela aurait fonctionné dans le passé.

Exécution

Une fois testé correctement, l'algorithme se connecte à une plateforme de trading pour exécuter des opérations. Les algorithmes surveillent constamment le marché et lorsqu'ils identifient une opportunité, ils effectuent l'opération automatiquement.

De nombreuses plateformes offrent des API qui permettent aux algorithmes d'interagir avec le marché. Avec quelques commandes, vous pouvez placer des ordres de marché sans avoir à surveiller l'écran jour et nuit.

Surveiller

Une fois que l'algorithme est en marche, il faut le surveiller pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Parfois, j'ai dû faire des ajustements importants car les conditions du marché ont changé de manière drastique.

Stratégies de Trading Algorithmique

Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP)

Le VWAP est un indicateur qui divise l'ordre total en petits fragments pour les exécuter pendant une période déterminée, essayant de se rapprocher du prix moyen pondéré par le volume du marché.

Prix Moyen Pondéré dans le Temps (TWAP)

La stratégie TWAP est similaire, mais elle se concentre sur l'exécution d'opérations de manière uniforme sur une période de temps, plutôt que de les pondérer par volume.

Pourcentage de Volume (POV)

POV exécute des opérations en se basant sur un pourcentage prédéterminé du volume du marché. Mon algorithme opère généralement en représentant 10 % du volume total à certains moments.

Avantages du Trading Algorithmique

Efficacité

Les algorithmes exécutent des ordres à grande vitesse, souvent en millisecondes, ce qui permet de tirer parti de petits mouvements du marché qui seraient impossibles à capturer manuellement.

Trading sans émotions

Les algorithmes fonctionnent selon des règles préétablies et ne sont pas influencés par des émotions telles que la peur de manquer quelque chose ou la cupidité. Je ne peux pas te dire combien de fois cela m'a sauvé de prendre des décisions impulsives !

Limitations du Trading Algorithmique

Complexité technique

Développer et maintenir des algorithmes nécessite des connaissances techniques en programmation et en marchés financiers. Ce n'est pas pour tout le monde, et au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment tout fonctionnait.

Pannes du système

Les systèmes de trading algorithmique sont susceptibles à des problèmes techniques tels que des erreurs de logiciel, des problèmes de connectivité et des pannes matérielles. Une fois, j'ai perdu une somme considérable parce que mon algorithme continuait à opérer pendant une coupure d'internet alors que je ne pouvais pas le superviser.

Fermeture

Le trading algorithmique implique l'utilisation de programmes informatiques pour exécuter des opérations automatiquement selon des critères prédéfinis. Bien qu'il offre des avantages tels qu'une plus grande efficacité et un trading sans émotions, il présente également des défis tels que la complexité technique et le risque de pannes du système.