Penjelasan indikator MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah osilator yang banyak digunakan oleh trader untuk analisis teknis (AT). MACD adalah alat pelacak tren yang menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan dinamika suatu saham, koin, atau aset yang dapat diperdagangkan.

Dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an, indikator MACD melacak peristiwa harga yang telah terjadi, sehingga diklasifikasikan sebagai indikator terlambat ( yang memberikan sinyal berdasarkan tindakan atau data harga masa lalu ). MACD dapat berguna untuk mengukur dinamika pasar dan kemungkinan tren harga, dan digunakan oleh banyak trader untuk mendeteksi titik masuk dan keluar yang potensial.

Sebelum mendalami mekanisme MACD, penting untuk memahami konsep rata-rata bergerak. Sebuah rata-rata bergerak (MA) adalah garis yang mewakili nilai rata-rata dari data sebelumnya selama periode yang ditentukan. Dalam konteks pasar keuangan, rata-rata bergerak adalah salah satu indikator yang paling populer untuk analisis teknis (AT) dan dapat dibagi menjadi dua jenis yang berbeda: rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Sementara SMA memberikan bobot yang sama untuk semua data yang masuk, EMA memberikan lebih banyak penting pada nilai data yang lebih baru (poin harga terbaru).

Bagaimana cara kerja MACD

Indikator MACD dihasilkan dengan mengurangkan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) untuk membuat garis utama (garis MACD), yang kemudian digunakan untuk menghitung EMA lain yang mewakili garis sinyal.

Selain itu, terdapat histogram MACD, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis ini. Histogram, bersama dengan dua garis lainnya, berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah, yang juga dikenal sebagai garis nol.

Oleh karena itu, indikator MACD terdiri dari tiga elemen yang bergerak di sekitar garis nol:

• Garis MACD (1): membantu menentukan momentum bullish atau bearish (tren pasar). Dihitung dengan mengurangkan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA).

• Garis sinyal (2): EMA dari garis MACD (umumnya EMA periode 9 ). Analisis gabungan garis sinyal dengan garis MACD dapat berguna untuk mendeteksi kemungkinan pembalikan atau titik masuk dan keluar.

• Histogram (3): representasi grafis dari divergensi dan konvergensi garis MACD dan garis sinyal. Dengan kata lain, histogram dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis.

Garis MACD

Secara umum, rata-rata bergerak eksponensial diukur berdasarkan harga penutupan suatu aset, dan periode yang digunakan untuk menghitung dua EMA biasanya didefinisikan sebagai 12 periode (lebih cepat) dan 26 periode (lebih lambat). Periode dapat diatur dengan berbagai cara (menit, jam, hari, minggu, bulan), tetapi artikel ini akan fokus pada pengaturan harian. Meskipun demikian, indikator MACD dapat dipersonalisasi untuk disesuaikan dengan berbagai strategi perdagangan.

Dengan asumsi interval waktu standar, garis MACD itu sendiri dihitung dengan mengurangi EMA 26 hari dari EMA 12 hari.

Garis MACD = EMA 12d - EMA 26d

Seperti yang disebutkan, garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, dan inilah yang menunjukkan persilangan garis tengah, memberi tahu trader kapan EMA 12 dan 26 hari mengubah posisi relatifnya.

Garis sinyal

Secara default, garis sinyal dihitung berdasarkan EMA 9 hari dari garis utama dan, sebagai demikian, memberikan informasi tambahan tentang pergerakan sebelumnya.

Garis sinyal = EMA 9d dari garis MACD

Meskipun tidak selalu akurat, ketika garis MACD dan garis sinyal saling berpotongan, peristiwa ini umumnya dianggap sebagai sinyal pembalikan tren, terutama ketika terjadi di ujung grafik MACD ( jauh di atas atau jauh di bawah garis nol ).

Histogram MACD

Histogram hanya merupakan catatan visual dari pergerakan relatif garis MACD dan garis sinyal. Ini dihitung dengan cara mengurangkan satu dari yang lain:

Histograma MACD = garis MACD - garis sinyal

Namun, alih-alih menambahkan garis bergerak ketiga, histogram terdiri dari grafik batang, yang membuatnya secara visual lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Harap dicatat bahwa batang histogram tidak ada hubungannya dengan volume perdagangan aset.

Pengaturan MACD

Seperti yang dibahas, pengaturan standar untuk MACD didasarkan pada EMA periode 12, 26, dan 9, sehingga MACD (12, 26, 9). Namun, beberapa analis teknis dan grafik mengubah periode sebagai cara untuk membuat indikator yang lebih sensitif. Misalnya, MACD (5, 35, 5) sering digunakan di pasar keuangan tradisional bersama dengan jangka waktu yang lebih panjang, seperti grafik mingguan atau bulanan.

Penting untuk diingat bahwa, karena volatilitas tinggi di pasar cryptocurrency, meningkatkan sensitivitas indikator MACD bisa berisiko karena kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu dan informasi menyesatkan.

Cara membaca grafik MACD

Seperti namanya, indikator MACD melacak hubungan antara rata-rata bergerak, dan korelasi antara kedua garis dapat digambarkan sebagai konvergen atau divergen. Konvergen ketika garis-garis saling mendekat dan divergen ketika saling menjauh.

Meski begitu, sinyal relevan dari indikator MACD terkait dengan yang disebut persilangan, yang terjadi ketika garis MACD melintasi di atas atau di bawah garis tengah (persilangan garis tengah), atau di atas atau di bawah garis sinyal (persilangan garis sinyal).

Perhatikan bahwa persilangan antara garis tengah dan garis sinyal dapat terjadi beberapa kali, menghasilkan banyak sinyal palsu dan rumit, terutama terkait dengan aset yang volatil seperti koin. Oleh karena itu, tidak boleh hanya mengandalkan indikator MACD.

Persimpangan garis tengah

Persilangan garis tengah terjadi ketika garis MACD bergerak di area positif atau negatif. Ketika melintasi di atas garis tengah, nilai MACD positif menunjukkan bahwa EMA 12 hari lebih besar dari 26 hari. Sebaliknya, MACD negatif ditunjukkan ketika garis MACD melintasi di bawah garis tengah, yang berarti rata-rata 26 hari lebih tinggi dari 12 hari. Dengan kata lain, garis MACD positif menunjukkan momentum bullish yang lebih kuat, sementara garis negatif dapat menunjukkan momentum yang lebih kuat ke sisi negatif.

Persimpangan garis sinyal

Ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, para trader sering mengartikan ini sebagai potensi peluang beli (titik masuk). Di sisi lain, ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, para trader cenderung menganggap ini sebagai peluang jual (titik keluar).

Meskipun persilangan sinyal bisa berguna, mereka tidak selalu dapat diandalkan. Juga layak untuk mempertimbangkan di mana mereka terjadi di grafik sebagai cara untuk meminimalkan risiko. Misalnya, jika persilangan memerlukan pembelian, tetapi indikator garis MACD berada di bawah garis tengah (negatif), kondisi pasar masih bisa dianggap bearish. Di sisi lain, jika persilangan garis sinyal menunjukkan potensi titik jual, tetapi indikator garis MACD positif (di atas garis nol), kondisi pasar kemungkinan masih bullish. Dalam skenario itu, mengikuti sinyal jual dapat membawa lebih banyak risiko (menganggap tren yang lebih luas).

MACD dan divergensi harga

Bersama dengan persilangan garis tengah dan garis sinyal, grafik MACD juga dapat memberikan wawasan melalui divergensi antara grafik MACD dan pergerakan harga aset.

Misalnya, jika pergerakan harga sebuah koin mencapai puncak yang lebih tinggi sementara MACD menciptakan puncak yang lebih rendah, kita akan memiliki divergensi bearish, yang menunjukkan bahwa, meskipun harga naik, momentum bullish (tekanan beli) tidak sekuat sebelumnya. Divergensi bearish biasanya diartikan sebagai peluang jual karena cenderung mendahului pembalikan harga.

Sebaliknya, jika garis MACD membentuk dua minimum yang semakin tinggi yang selaras dengan dua minimum yang semakin rendah dalam harga aset, maka ini dianggap sebagai divergensi bullish, menunjukkan bahwa, meskipun harga turun, tekanan beli lebih kuat. Divergensi bullish cenderung mendahului pembalikan harga, secara potensial menunjukkan dasar jangka pendek ( dari tren turun ke tren naik ).

Pertimbangan akhir

Ketika datang ke analisis teknis, osilator MACD adalah salah satu alat yang paling berguna yang tersedia. Tidak hanya karena relatif mudah digunakan, tetapi juga karena cukup efektif dalam mengidentifikasi tren dan dinamika pasar.

Namun, seperti kebanyakan indikator AT, MACD tidak selalu akurat dan dapat memberikan banyak sinyal palsu dan menyesatkan, terutama terkait dengan aset yang volatil atau selama tren yang lemah atau pergerakan harga yang sideways. Oleh karena itu, banyak trader menggunakan MACD dengan indikator lain, seperti indikator RSI, untuk mengurangi risiko dan lebih mengkonfirmasi sinyal.