Apa itu perdagangan algoritmik dan bagaimana cara kerjanya?

Poin Kunci

• Perdagangan algoritmik menggunakan algoritma komputer untuk mengotomatiskan pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Beberapa strategi yang digunakan dalam trading algoritmik termasuk Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP), Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Waktu (TWAP) dan Persentase Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional dalam perdagangan, juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Pendahuluan

Emosi sering kali mengganggu pengambilan keputusan rasional saat beroperasi di pasar. Trading algoritmik menawarkan solusi dengan mengotomatiskan proses tersebut. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi apa itu trading algoritmik, bagaimana cara kerjanya, serta kelebihan dan keterbatasannya.

Apa itu trading algoritmik?

Perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan algoritma komputasi untuk menghasilkan dan mengeksekusi pesanan beli dan jual di pasar keuangan. Algoritma ini menganalisis data pasar dan mengeksekusi operasi berdasarkan aturan dan kondisi spesifik yang ditetapkan oleh trader. Tujuannya adalah untuk membuat operasi menjadi lebih efisien dan menghilangkan bias emosional yang dapat berdampak negatif pada hasil.

Bagaimana cara kerja trading algoritmik?

Ada berbagai cara untuk menerapkan trading algoritmik, dan tidak semuanya efisien atau berhasil. Namun, sebagai ilustrasi, kami akan membahas beberapa contoh sederhana yang dapat berfungsi sebagai titik awal dan memberikan konsep dasar tentang cara kerjanya secara praktis.

Definisi strategi

Langkah pertama dalam trading algoritmik adalah menentukan strategi trading. Strategi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pergerakan harga atau pola teknis. Misalnya, strategi sederhana bisa jadi membeli ketika harga turun 5% dan menjual ketika naik 5%.

Pemrograman algoritma

Langkah selanjutnya adalah mengubah strategi ini menjadi algoritma komputer. Proses ini melibatkan pengkodean aturan dan kondisi dalam program yang dapat memantau pasar dan mengeksekusi operasi secara otomatis.

Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk tujuan ini karena kesederhanaannya dan ketersediaan pustaka yang kuat. Berikut adalah contoh ilustratif tentang bagaimana algoritma trading sederhana dapat dikodekan dalam Python untuk berdagang dengan bitcoin:

Kode ini menggunakan pustaka yfinance untuk mengunduh data historis bitcoin (BTC-USD) dan pustaka pandas untuk memproses data. Strategi trading ditentukan dengan membuat sinyal beli dan jual berdasarkan pergerakan harga. Secara spesifik, algoritma ini menghasilkan sinyal beli ketika harga turun 5% dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya dan sinyal jual ketika harga naik 5% dari harga penutupan hari sebelumnya. Fungsi execute_strategy mengiterasi melalui data dan mencetak perintah beli atau jual berdasarkan sinyal.

Uji Coba Kembali

Sebelum peluncuran, algoritma akan melewati backtesting menggunakan data historis pasar untuk melihat bagaimana kinerjanya di masa lalu. Ini membantu memperbaiki strategi dan meningkatkan efektivitasnya.

Berikut adalah contoh cara melakukan backtesting strategi sebelumnya:

Kode ini mensimulasikan pembelian dan penjualan bitcoin berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh algoritma untuk melacak saldo seiring waktu. Fungsi backtest menginisialisasi saldo akun, mengiterasi melalui data untuk mengeksekusi perintah beli dan jual, dan mencetak saldo awal dan akhir. Fungsi ini membantu mengevaluasi kinerja masa lalu dari suatu strategi.

Eksekusi

Setelah diuji dengan baik, algoritma dapat terhubung ke platform trading atau exchange untuk mengeksekusi operasi. Algoritma akan terus memantau pasar. Ketika mengidentifikasi peluang trading yang memenuhi kriteria Anda, algoritma akan secara otomatis melakukan operasi.

Banyak platform menawarkan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) yang memungkinkan algoritme berinteraksi dengan pasar secara programatik. Berikut adalah contoh cara menempatkan pesanan pasar menggunakan API Gate:

Kode ini menggunakan pustaka Gate_api untuk terhubung ke API Gate. Menginisialisasi klien dengan kunci API dan kunci rahasia, kemudian menempatkan order beli pasar untuk jumlah spesifik bitcoin (BTC) menggunakan USDT. Respon API akan dicetak, yang mencakup rincian order.

Pemantauan

Setelah algoritma berfungsi, pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa ia berfungsi seperti yang diharapkan. Penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan perubahan kondisi pasar atau metrik kinerja.

Pemantauan ini dapat mencakup mekanisme pencatatan yang merekam tindakan algoritma dan metrik kinerja untuk tinjauan Anda. Berikut adalah contoh cara menambahkan catatan ke algoritma:

Kode ini mengonfigurasi mekanisme pencatatan menggunakan pustaka pencatatan Python. Ini membuat file log bernama trading.log, lalu mencatat tindakan beli dan jual beserta cap waktu dan harga ketika tindakan tersebut terjadi. Pencatatan ini membantu mempertahankan catatan rinci dari semua operasi yang dijalankan oleh algoritma untuk memudahkan analisis kinerja dan mendiagnosis masalah yang mungkin muncul.

Strategi perdagangan algoritmik

Berikut adalah contoh beberapa indikator yang mungkin berguna dalam strategi perdagangan algoritmik.

Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

VWAP adalah indikator yang dapat digunakan dalam strategi trading yang bertujuan untuk mengeksekusi order sedekat mungkin dengan harga rata-rata tertimbang oleh volume. Konsepnya adalah membagi total order menjadi potongan kecil, kemudian mengeksekusinya selama periode tertentu dengan tujuan menyamakannya dengan harga rata-rata tertimbang oleh volume pasar.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip dengan VWAP, tetapi fokus pada pelaksanaan perdagangan secara merata selama periode tertentu daripada menimbangnya berdasarkan volume. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak dari pesanan besar pada harga pasar dengan mendistribusikannya seiring waktu.

Persentase Volume (POV)

POV melibatkan pelaksanaan operasi berdasarkan persentase yang ditentukan dari volume pasar. Misalnya, sebuah algoritma dapat mencoba untuk melaksanakan operasi yang mewakili 10% dari total volume pasar selama periode waktu tertentu. Strategi ini menyesuaikan tarif pelaksanaan sesuai dengan aktivitas pasar untuk meminimalkan dampak pada pasar.

Manfaat perdagangan algoritmik

Efisiensi

Trading algoritmik dapat mengeksekusi pesanan dengan kecepatan tinggi, sering kali dalam milisekon, sehingga bahkan pergerakan kecil di pasar dapat dimanfaatkan oleh para trader.

Perdagangan bebas emosi

Algoritma beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh emosi, seperti FOMO atau keserakahan. Algoritma dapat mengurangi risiko keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada hasil trading.

Batasan perdagangan algoritmik

Kompleksitas teknis

Mengembangkan dan memelihara algoritma perdagangan memerlukan pengalaman teknis dalam pemrograman dan pasar keuangan. Ini bisa menjadi penghalang bagi banyak trader.

Kegagalan sistem

Sistem perdagangan algoritmik rentan terhadap masalah teknis, seperti kesalahan perangkat lunak, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras. Masalah ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Trading algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk secara otomatis mengeksekusi transaksi berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi yang lebih tinggi dan trading yang bebas emosi, trading algoritmik juga menghadapi tantangan, seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.