Apa itu Trading Algoritmik dan bagaimana cara kerjanya?

Titik utama

• Perdagangan algoritmik (algo trading) menggunakan algoritme komputer untuk mengotomatisasi pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Strategi yang digunakan termasuk Volume Weighted Average Price (VWAP), Time Weighted Average Price (TWAP), dan Percentage of Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional, juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Pengenalan

Betapa seringnya saya kehilangan uang karena terbawa oleh rasa takut atau keserakahan! Perdagangan algoritmik menawarkan solusi untuk masalah ini dengan mengotomatisasi seluruh proses. Saya akan menjelaskan apa sebenarnya metode ini, bagaimana cara kerjanya, serta kelebihan dan keterbatasan yang telah saya alami secara pribadi.

Apa itu Perdagangan Algoritmik?

Perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk menghasilkan dan mengeksekusi pesanan beli dan jual secara otomatis. Algoritma ini menganalisis data pasar dan mengeksekusi operasi berdasarkan aturan tertentu yang kita atur. Tujuannya adalah untuk membuat perdagangan lebih efisien dan menghilangkan bias emosional yang sering merusak hasil kita.

Bagaimana cara kerjanya?

Tidak semua cara untuk mengimplementasikannya efisien atau berhasil, percayalah, saya telah mencoba beberapa yang berakhir menjadi bencana. Tapi saya akan memberi tahu Anda beberapa contoh dasar yang bisa menjadi titik awal.

Menentukan strategi

Pertama, perlu mendefinisikan strategi. Strategi bisa didasarkan pada pergerakan harga atau pola teknis. Misalnya, saya mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana seperti membeli ketika harga turun 5% dan menjual ketika harga naik 5%.

Pemrograman algoritma

Kemudian, saatnya untuk mengubah strategi ini menjadi kode. Python sangat populer untuk ini karena sederhana dan memiliki pustaka yang kuat. Saya telah memprogram algoritma sederhana untuk beroperasi dengan bitcoin yang mengunduh data historis, memproses informasi, dan menghasilkan sinyal beli atau jual sesuai dengan kondisi yang saya tetapkan.

Uji Balik

Sebelum diluncurkan, algoritma harus diuji dengan data historis. Ini membantu memperbaiki strategi dan meningkatkan efektivitasnya. Backtesting mensimulasikan pembelian dan penjualan berdasarkan sinyal yang dihasilkan untuk melihat bagaimana itu akan bekerja di masa lalu.

Eksekusi

Setelah diuji dengan benar, algoritma terhubung ke platform trading untuk mengeksekusi operasi. Algoritma terus memantau pasar dan ketika mereka mengidentifikasi peluang, mereka secara otomatis melakukan operasi.

Banyak platform menawarkan API yang memungkinkan algoritma berinteraksi dengan pasar. Dengan beberapa perintah, Anda dapat menempatkan order pasar tanpa harus terus-menerus mengawasi layar siang dan malam.

Pemantauan

Setelah algoritma berfungsi, kita harus memantau untuk memastikan semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Terkadang saya harus melakukan penyesuaian besar karena kondisi pasar berubah secara drastis.

Strategi Perdagangan Algoritmik

Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

VWAP adalah indikator yang membagi total order menjadi potongan-potongan kecil untuk dieksekusi selama periode tertentu, berusaha untuk mendekati harga rata-rata tertimbang oleh volume di pasar.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip, tetapi berfokus pada pelaksanaan perdagangan secara merata selama periode waktu, alih-alih membobotnya berdasarkan volume.

Persentase Volume (POV)

POV menjalankan operasi berdasarkan persentase yang telah ditentukan dari volume pasar. Algoritma saya biasanya beroperasi mewakili 10% dari total volume pada periode tertentu.

Manfaat Perdagangan Algoritmik

Efisiensi

Algoritma menjalankan perintah dengan kecepatan tinggi, sering kali dalam milidetik, yang memungkinkan untuk memanfaatkan pergerakan kecil di pasar yang secara manual akan sulit untuk ditangkap.

Perdagangan tanpa emosi

Algoritma beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh emosi seperti takut kehilangan sesuatu atau keserakahan. Saya tidak bisa memberitahumu berapa kali ini telah menyelamatkanku dari mengambil keputusan impulsif!

Batasan Perdagangan Algoritmik

Kompleksitas teknis

Mengembangkan dan memelihara algoritma memerlukan pengetahuan teknis dalam pemrograman dan pasar keuangan. Ini tidak untuk semua orang, dan pada awalnya saya cukup kesulitan untuk memahami bagaimana semuanya bekerja.

Kegagalan sistem

Sistem trading algoritmik rentan terhadap masalah teknis seperti kesalahan perangkat lunak, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras. Saya pernah kehilangan sejumlah uang yang cukup besar karena algoritma saya terus beroperasi selama pemutusan internet ketika saya tidak dapat memantaunya.

Penutupan

Trading algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk mengeksekusi perdagangan secara otomatis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun menawarkan manfaat seperti efisiensi yang lebih besar dan perdagangan tanpa emosi, juga menghadirkan tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.