Что такое Теория Волны Эллиотта в техническом анализе?

Содержание

• Что такое волна Эллиотта?
• Основной паттерн волн Элиота
  • Импульсные волны
  • Коррекционные волны
• Насколько полезна волна Эллиотта?
• Финальные размышления

Что такое волна Эллиотта?

Теория волн Эллиота — это теория в техническом анализе. Увлекательно. Она основана на рыночных паттернах, которые, кажется, повторяются, независимо от того, когда вы смотрите.

Эллиотт верил, что рынки танцуют под ритм коллективной психологии. Они поднимаются и опускаются. Они всегда так делают. Человек, стоящий за этим, Ральф Нельсон Эллиотт, был бухгалтером. Он разработал эти идеи в 30-х годах. Тогда он не был очень известен.

Только в 70-х годах дело взлетело. Прехтер и Фрост сделали это модным. Мне кажется любопытным, что на это ушло столько времени.

Эллиот изучил кучи данных. Огромное количество. По крайней мере, 75 лет информации о рынке. Наверное, одержимый. Но тщательный.

Теория не является точным индикатором. Это скорее... философия рынка. Как говорит Прехтер:

[...] Принцип волн не является в первую очередь инструментом прогнозирования, а скорее детальным описанием поведения рынков.

Базовый паттерн волн Эллиота

Волны образуют восьмиугольные паттерны. Пять идут в основном тренде. Остальные три — против. Так просто.

На медвежьем рынке это выглядит так:

Смотри внимательно. Есть пять импульсных волн: три восходящие (1, 3, 5) и две нисходящие (A и C). Те, что следуют за основной тенденцией, являются импульсными. Волны 2, 4 и B являются коррективными. Они идут против течения.

Шаблоны являются фракталами. Довольно безумно. Если увеличить, то то, что кажется одной волной ( скажем, 1-5), на самом деле является волной "i". И если посмотреть ближе на импульсную волну, вы увидите пять меньших волн внутри.

На бычьем рынке все наоборот.

Импульсные волны

Идут в ногу с основным течением. Всегда.

У них есть пять меньших волн. У Эллиотта были строгие правила:

• Вторая волна никогда не возвращается более чем на 100% от первой волны.
• Волна 4 никогда не откатывается более чем на 100% от волны 3.
• Волна 3 никогда не является самой короткой. Обычно она самая длинная. Она всегда превышает конец волны 1.

Коррективные волны

Они более непокорны. У них всего три волны: A, B и C.

Они обычно меньше. Они борются с доминирующей тенденцией. Иногда они бывают беспорядочными. Трудно идентифицировать.

Прехтер настаивает: никогда не бывает пяти волн. Никогда.

Полезна ли волна Эллиота?

Люди много обсуждают это. Это зависит от трейдера, думаю я.

Правильно рисовать волны не легко. Совсем. Есть много способов сделать это, не нарушая правила. Что-то субъективное, сказал бы я.

Критики жалуются на то же самое. Слишком много субъективности. Неясные правила. Нечто не очень научное.

Но тысячи трейдеров зарабатывают на ней. Любопытно, не правда ли?

Многие сочетают Эллиота с Фибоначчи. Кажется, так работает лучше.

Финальные размышления

Эллиот никогда не объяснял, почему существует паттерн 5-3. Он просто увидел его в данных. Он появлялся снова и снова. Возможно, это наша человеческая природа. Психология масс.

Это не индикатор. Это теория. Нет "правильного" способа её использования. Она требует практики. Много практики. Она может быть рискованной для новичков. Достаточно, я бы сказал.

К 2025 году аналитики Elliott видят важные паттерны на нескольких рынках. Индекс доллара может развернуться. Это повлияет на развивающиеся рынки, которые, похоже, находятся в бычьей фазе. S&P 500 может вырасти еще больше после коррекции. Золото и серебро могут скорректироваться перед тем, как предложат новые возможности. Посмотрим, правы ли они.