Введение в количественную торговлю: принципы, стратегии и практические инструменты

Обзор количественной торговли

Квантовая торговля — это метод торговли, который использует компьютерные программы и статистические модели для принятия инвестиционных решений на основе больших данных. Он преобразует человеческую интуицию и опыт в четкие и регулярно повторяемые математические правила, автоматически выполняя ордера на покупку и продажу, минимизируя эмоциональное вмешательство и повышая эффективность и точность торговли.

Операционный процесс

Количественная торговля обычно состоит из пяти этапов: разработка стратегии, бэктестинг стратегии, управление рисками, реализация программы и живая торговля. Сначала математическая модель строится путем анализа рыночных данных, проверки эффективности стратегии с использованием исторических данных, затем устанавливаются соотношения позиций и максимальная просадка, и, наконец, программа стратегии реализуется и подключается к торговому интерфейсу, что позволяет непрерывно выполнять ордера на покупку и продажу в реальных операциях.

Распространенные типы стратегий

Общие количественные стратегии включают стратегии моментума (покупка активов с сильными восходящими трендами), стратегию возврата к среднему (обратные операции, когда цены отклоняются от среднего), арбитражные стратегии (получение прибыли от малорисковых ценовых различий на разных рынках) и использование моделей машинного обучения для выявления сложных рыночных паттернов. Эти стратегии часто реализуются с использованием Python или специализированных количественных платформ и многократно тестируются на исторических данных.

Инструмент платформы, подходящий для новичков

Начинающие пользователи могут выбрать использование Gate Strategy Square для автоматизированных торговых стратегий или написать стратегии обратного тестирования самостоятельно, используя открытые фреймворки, такие как QuantConnect и Backtrader. BigQuant поддерживает китайские операции и предлагает функцию перетаскивания для создания, снижая порог программирования и упрощая процесс для пользователей без программного опыта, чтобы начать заниматься количественной торговлей.