Алгоритмическая торговля, также известная как algo-трейдинг, — это автоматизированная торговая система, в которой ордера на покупку и продажу исполняются в соответствии с правилами программы или компьютерного алгоритма. Алгоритм может быть настроен на учет цены, но также может учитывать и другие факторы, такие как время и объем. Как только условия рынка соответствуют критериям алгоритма, программное обеспечение алгоритмической торговли исполнит соответствующий ордер на покупку или продажу.

Простой пример может быть таким:

- Выкупить 10 ETH, когда скользящая средняя за десять дней превысит скользящую среднюю за 30 дней;

- Продать 10 ETH, когда скользящая средняя за десять дней опустится ниже скользящей средней за 30 дней.

Тем не менее, на практике алгоритмическая торговля включает в себя правила и условия, которые намного сложнее для создания прибыльной торговой формулы.

Существует множество причин, по которым трейдеры используют алгоритмическую торговлю: она предоставляет возможность совершать сделки быстрее и чаще по всему портфелю, что было бы невозможно с ручными ордерами. Поскольку ордера выполняются мгновенно, алгоритмическая торговля гарантирует лучшие цены и снижает риск проскальзывания. Этот тип торговли устраняет человеческий элемент из уравнения, уменьшая риск ошибок или эмоциональных реакций на рыночные условия.

На макроуровне алгоритмическая торговля создает более ликвидные рынки благодаря большей частоте ордеров. Кроме того, она делает рынки более предсказуемыми, поскольку алгоритмы запрограммированы на реагирование на возникающие условия.

Хотя алгоритмическая торговля используется на многих рынках, она предлагает еще больше преимуществ на рынках криптовалют, которые открыты 24 часа в день, 7 дней в неделю, где трейдеры рискуют упустить возможности или столкнуться с рисками убытков, пока спят. Поэтому даже те, кто предпочитает ручную торговлю, могут использовать алгоритмическую торговлю в качестве меры безопасности, когда они вдали от своих экранов.

Алготрейдинг может быть адаптирован к широкому спектру торговых стратегий. Арбитражники, которые зависят от постепенных изменений цен, могут использовать алгоритм для обеспечения эффективности ордеров. Трейдеры и краткосрочные внутридневные трейдеры, стремящиеся получить прибыль от меньших рыночных движений, используют алготрейдинг, чтобы гарантировать, что они могут выполнять сделки с достаточно высокой частотой для получения прибыли и устранения риска преследования убытков. Создатели рынка также используют алготрейдинг, чтобы гарантировать наличие достаточной ликвидности на рынке.

Трейдеры также используют алгоритмическую торговлю для проведения тестирования стратегии с тем, чтобы проверить, способна ли она генерировать стабильную прибыль.

Существует несколько рисков, связанных с алгоритмической торговлей, особенно в отношении таких вопросов, как время простоя системы или перебои в сети. Кроме того, алгоритмы программируются людьми, поэтому они могут быть подвержены человеческим ошибкам, что означает, что ретроспективное тестирование имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы алгоритм работал так, как ожидается.

В конце концов, алгоритм всегда будет делать именно то, для чего он запрограммирован, и не сможет учитывать непредвиденные события типа "черного лебедя", которые могут потребовать большего вмешательства человека и действий по смягчению последствий.