Что такое алгоритмическая торговля и как она работает?

Основное

• Алгоритмическая торговля (algo trading) использует компьютерные алгоритмы для автоматизации покупки и продажи финансовых инструментов на основе заранее определенных критериев.

• Среди стратегий, используемых в алгоритмической торговле, можно выделить Средневзвешенную Цену по Объему (VWAP), Средневзвешенную Цену по Времени (TWAP) и Процент Объема (POV).

• Несмотря на повышение эффективности и устранение эмоционального уклона в трейдинге, алгоритмическая торговля также сталкивается с такими проблемами, как техническая сложность и потенциальные сбои в системе.

Введение

Эмоции часто мешают рациональному принятию решений в торговле. Алготрейдинг предлагает решение, автоматизируя процесс торговли. В этой статье мы рассмотрим определение алготрейдинга, его работу, а также его преимущества и ограничения.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алготрейдинг подразумевает использование вычислительных алгоритмов для генерации и выполнения ордеров на покупку и продажу на финансовых рынках. Эти алгоритмы анализируют данные рынка и выполняют операции на основе правил и условий, установленных трейдером. Цель состоит в том, чтобы сделать трейдинг более эффективным и устранить эмоциональные предвзятости, которые могут негативно сказаться на результатах.

Как работает алгоритмическая торговля?

Существуют различные способы осуществления алгоритмической торговли, и не все они эффективны или успешны. Тем не менее, в качестве иллюстрации мы обсудим несколько простых примеров, которые могут служить отправной точкой и предоставить основные понятия о их функционировании на практике.

Определение стратегии

Первый шаг в алгоритмической торговле заключается в определении торговой стратегии. Эти стратегии могут основываться на различных факторах, таких как движения цен или технические паттерны. Например, торговая стратегия может быть такой простой, как покупка, когда цены падают на 5%, и продажа, когда они поднимаются на 5%.

Программирование алгоритмов

Следующим шагом является преобразование этой стратегии в компьютерный алгоритм. Процесс включает в себя кодирование правил и условий в программе, которая может отслеживать рынок и автоматически выполнять операции.

Python является популярным языком программирования для этой цели благодаря своей простоте и наличию мощных библиотек. Вот иллюстративный пример того, как можно закодировать простой торговый алгоритм на Python для торговли биткойном:

Этот код использовал бы библиотеку yfinance для загрузки исторических данных о биткойнах (BTC-USD) и библиотеку pandas для обработки данных. Торговые стратегии будут определяться путем создания сигналов на покупку и продажу на основе движений цен.

Бэктестинг

Перед запуском алгоритм пройдет процесс бэктестирования с использованием исторических данных рынка, чтобы увидеть, как он работал в прошлом. Это поможет уточнить стратегию и повысить ее эффективность.

Исполнение

После должного тестирования алгоритм может подключиться к торговой платформе или бирже для выполнения сделок. Алгоритмы будут постоянно мониторить рынок. Когда они идентифицируют торговую возможность, соответствующую их критериям, алгоритм автоматически разместит операцию.

Многочисленные платформы предлагают API (Интерфейсы Программирования Приложений), которые позволяют алгоритмам взаимодействовать с рынком программным образом.

Мониторинг

Как только алгоритм начнет работать, потребуется постоянный мониторинг, чтобы убедиться, что он работает так, как ожидалось. Возможно, потребуется внести корректировки на основе изменений рыночных условий или показателей производительности.

Стратегии алгоритмической торговли

Далее приведены примеры некоторых индикаторов, которые могут быть потенциально полезными в стратегиях алгоритмической торговли.

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

VWAP — это индикатор, который можно использовать в торговых стратегиях, стремящихся исполнять ордера как можно ближе к средневзвешенной цене по объему.

Средневзвешенная цена по времени (TWAP)

Стратегия TWAP схожа с VWAP, но сосредоточена на равномерном выполнении операций в течение определенного периода, а не на взвешивании их по объему.

Процент объема (POV)

POV включает выполнение операций на основе заранее определенного процента от объема рынка.

Преимущества алгоритмической торговли

Эффективность

Алго-трейдинг может выполнять заказы на высокой скорости, часто за миллисекунды, так что даже небольшие движения на рынке могут быть использованы трейдерами.

Свободная торговля от эмоций

Алгоритмы работают на основе заранее определенных правил и не подвержены таким эмоциям, как FOMO или жадность. Алгоритмы могут снизить риск импульсивных решений, которые могут негативно сказаться на результатах торговли.

Ограничения алгоритмической торговли

Техническая сложность

Разработка и поддержка торговых алгоритмов требует технического опыта в программировании и финансовых рынках. Это может стать барьером для многих трейдеров.

Системные сбои

Системы алгоритмической торговли подвержены техническим проблемам, таким как ошибки программного обеспечения, проблемы с подключением и сбои оборудования. Эта проблема может привести к значительным финансовым потерям, если она не будет правильно управляться.

Заключение

Алготрейдинг подразумевает использование компьютерных программ для автоматического выполнения сделок на основе заранее определенных правил и критериев. Хотя он предлагает ряд преимуществ, таких как повышенная эффективность и торговля без эмоций, алготрейдинг также сталкивается с такими проблемами, как техническая сложность и риск сбоев системы.

Дополнительные чтения

• Полное руководство по торговле криптовалютами для начинающих

• Как провести бэктестирование торговых стратегий

• Торговое руководство по спотовой торговле на Gate

• Что такое криптовалютные торговые боты и как они работают?