MACD göstergesinin açıklaması

Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD), teknik analiz (AT) için traderlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir osilatördür. MACD, bir hisse senedi, kripto para veya diğer ticaret edilebilir varlıkların dinamiklerini belirlemek için hareketli ortalamaları kullanan bir trend takip aracıdır.

1970'lerin sonlarında Gerald Appel tarafından geliştirilen MACD göstergesi, zaten gerçekleşmiş fiyat olaylarını takip eder, bu nedenle gecikmeli bir gösterge olarak sınıflandırılır ( ve geçmiş fiyat hareketlerine veya verilere dayalı sinyaller sağlar ). MACD, piyasa dinamiğini ve olası fiyat trendlerini ölçmek için faydalı olabilir ve birçok trader tarafından potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tespit etmek için kullanılır.

MACD'nin mekanizmalarını derinlemesine incelemeden önce, hareketli ortalamalar kavramını anlamak önemlidir. Bir hareketli ortalama (MA), önceden tanımlanmış bir dönem boyunca önceki verilerin ortalama değerini temsil eden basit bir çizgidir. Finansal piyasalarda hareketli ortalamalar, teknik analiz (AT) için en popüler göstergelerden biridir ve iki farklı türe ayrılabilir: basit hareketli ortalamalar (SMA) ve üssel hareketli ortalamalar (EMA). SMA'lar tüm veri girdilerini eşit şekilde ağırlarken, EMA'lar daha yakın tarihli veri değerlerine daha fazla önem verir (en son fiyat noktaları).

MACD nasıl çalışır

MACD göstergesi, ana hattı oluşturmak için iki üssel hareketli ortalamanın (EMA) çıkarılmasıyla oluşturulur (MACD hattı), ardından sinyal hattını temsil eden başka bir EMA'yı hesaplamak için kullanılır.

Ayrıca, bu iki çizgi arasındaki farklara dayalı olarak hesaplanan MACD histogramı da vardır. Histogram, diğer iki çizgi ile birlikte, sıfır çizgisi olarak da bilinen merkezi bir çizginin üzerinde ve altında dalgalanır.

Bu nedenle, MACD göstergesi sıfır çizgisinin etrafında hareket eden üç unsurdan oluşur:

• MACD hattı (1): piyasa (yükseliş veya düşüş momentumunu )belirlemeye yardımcı olur. Hesaplama, iki üstel hareketli ortalamanın (EMA) çıkarılmasıyla yapılır.

• Signal hattı (2): genellikle 9 dönemlik EMA olan MACD hattı (. Signal hattının MACD hattı ile birleşik analizi, potansiyel dönüşümlerin veya giriş ve çıkış noktalarının tespit edilmesi için faydalı olabilir.

• Histogram )3(: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki sapma ve yakınsamanın grafiksel temsilidir. Başka bir deyişle, histogram iki çizgi arasındaki farklara dayanarak hesaplanır.

)# MACD çizgisi

Genel olarak, üstel hareketli ortalamalar bir varlığın kapanış fiyatlarına göre ölçülür ve iki EMA'yı hesaplamak için kullanılan dönemler genellikle 12 dönem ###daha hızlı( ve 26 dönem )daha yavaş( olarak tanımlanır. Dönem, çeşitli şekillerde )dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar( olarak ayarlanabilir, ancak bu makale günlük ayarlara odaklanacaktır. Yine de, MACD göstergesi farklı ticaret stratejilerine uyum sağlamak için özelleştirilebilir.

Standart zaman dilimlerini varsayarak, MACD çizgisi 26 günlük EMA'nın 12 günlük EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır.

MACD Hattı = EMA 12g - EMA 26g

Yukarıda belirtildiği gibi, MACD hattı sıfır çizgisinin üzerinde ve altında dalgalanır ve bu, merkezi hattın kesişimlerini işaret eder, trader'lara 12 ve 26 günlük EMA'nın göreli konumunu değiştirdiği zaman bilgi verir.

)# Sinyal hattı

Varsayılan olarak, sinyal hattı ana hattın 9 günlük EMA'sından hesaplanır ve bu nedenle önceki hareketleri hakkında ek bilgiler sağlar.

Sinyal çizgisi = MACD çizgisinin 9 günlük EMA'sı

Her zaman doğru olmasalar da, MACD hattı ile sinyal hattı kesiştiğinde, bu olaylar genellikle trend dönüşüm sinyalleri olarak kabul edilir, özellikle de MACD grafiğinin uç noktalarında ### sıfır hattının çok üzerinde veya çok altında gerçekleştiğinde.

(# MACD histogramı

Histogram, MACD çizgisi ve sinyal çizgisinin göreli hareketlerinin görsel kaydından başka bir şey değildir. Basitçe birinin diğerinden çıkarılmasıyla hesaplanır:

MACD histogramı = MACD hattı - sinyal hattı

Ancak, üçüncü bir hareketli ortalama eklemek yerine, histogram çubuk grafiğinden oluşur, bu da onu görsel olarak daha kolay okunur ve yorumlanabilir hale getirir. Histogramdaki çubukların varlığın işlem hacmiyle hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın.

)# MACD Ayarları

MACD için standart ayarların 12, 26 ve 9 dönemlik EMA'lara dayandığı gibi tartışıldığı gibi, bu nedenle MACD ###12, 26, 9###. Ancak, bazı teknik analistler ve grafikçiler, daha hassas bir gösterge oluşturma amacıyla dönemleri değiştirmektedir. Örneğin, MACD (5, 35, 5), genellikle geleneksel finansal piyasalarda, daha uzun zaman dilimleri ile birlikte, haftalık veya aylık grafiklerde kullanılmaktadır.

Kripto para piyasalarının yüksek volatilitesi nedeniyle, MACD göstergesinin hassasiyetini artırmanın riskli olabileceğini unutmamak önemlidir çünkü bu muhtemelen daha fazla yanlış sinyale ve yanıltıcı bilgilere yol açacaktır.

( MACD grafiklerini nasıl okuyabilirsiniz

Adından da anlaşılacağı gibi, MACD göstergesi hareketli ortalamalar arasındaki ilişkileri izler ve iki çizgi arasındaki korelasyon, yakınsayan veya uzaklaşan olarak tanımlanabilir. Çizgiler birbirine doğru yakınsarken yakınsayan, birbirinden uzaklaşırken uzaklaşan.

Yine de, MACD göstergesinin ilgili sinyalleri, MACD çizgisinin ) merkez çizgisinin üzerine veya altına geçtiği ya da ### merkez çizgisi üzerinde veya altında olduğu, ya da sinyal çizgisinin ( sinyal çizgisi üzerine veya altına geçtiği zaman meydana gelen sözde kesişmeler ile ilgilidir.

Orta çizgi ve sinyal çizgisinin kesişimleri birkaç kez gerçekleşebilir, bu da özellikle kripto paralar gibi dalgalı varlıklarla ilgili birçok yanlış ve karmaşık sinyal üretebilir. Bu nedenle, yalnızca MACD göstergesine güvenilmemelidir.

)# Merkez hattı kesişimleri

Merkez çizgisinin kesişimleri, MACD çizgisi pozitif veya negatif alanda hareket ettiğinde gerçekleşir. Merkez çizgisinin üzerine çıktığında, pozitif MACD değeri, 12 günlük EMA'nın 26 günlük EMA'dan daha yüksek olduğunu gösterir. Buna karşılık, negatif bir MACD, MACD çizgisi merkez çizgisinin altına geçtiğinde görülür; bu, 26 günlük ortalamanın 12 günlük ortalamadan daha yüksek olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle, pozitif bir MACD çizgisi daha güçlü bir boğa ivmesi önerirken, negatif bir çizgi daha güçlü bir ayı ivmesi gösterebilir.

(# Sinyal hattı kesişimi

MACD çizgisi sinyal çizgisinin üstünden geçtiğinde, traderlar genellikle bunu potansiyel bir alım fırsatı )giriş noktası### olarak yorumlarlar. Öte yandan, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçtiğinde, traderlar bunu bir satış fırsatı ###çıkış noktası( olarak değerlendirme eğilimindedirler.

Her ne kadar sinyal kesişimleri faydalı olsa da, her zaman güvenilir değildirler. Riskleri en aza indirmek için grafik üzerinde nerede meydana geldiklerini de dikkate almakta fayda vardır. Örneğin, kesişim bir alım gerektiriyorsa, ancak MACD çizgi göstergesi merkezi çizginin altında )negatif( ise, piyasa koşulları hala düşüş trendi olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, bir sinyal çizgisi kesişimi potansiyel bir satış noktası gösteriyorsa, ancak MACD çizgi göstergesi pozitif )sıfır çizgisinin üzerinde( ise, piyasa koşulları muhtemelen hala yükseliş trendindedir. Bu senaryoda, satış sinyaline uymak daha fazla risk almayı gerektirebilir )genel trendi göz önünde bulundurarak(.

)# MACD ve fiyat farklılıkları

Orta nokta ve sinyal hattının kesişimleri ile birlikte, MACD grafiklerindeki farklılıklar, MACD grafiği ile varlığın fiyat hareketi arasında da içgörüler sağlayabilir.

Örneğin, bir kriptonun fiyat hareketi daha yüksek bir zirveye ulaşırken MACD daha düşük bir zirve oluşturursa, bu durumda bir düşüş ayrışması olur, bu da fiyat artışına rağmen alım gücünün ( o kadar güçlü olmadığını gösterir. Düşüş ayrışmaları genellikle fiyat dönüşlerinden önce meydana geldiği için satış fırsatları olarak yorumlanır.

Tam tersine, eğer MACD çizgisi, varlığın fiyatında iki düşen dip ile hizalanan iki yükselen dip oluşturuyorsa, bu durum boğa sapması olarak kabul edilir ve fiyat düşüşüne rağmen alım baskısının daha güçlü olduğunu gösterir. Boğa sapmaları, fiyat geri dönüşlerinden önce meydana gelme eğilimindedir ve potansiyel olarak bir düşüş trendinden bir yükseliş trendine ) kısa vadeli dip ### işaret eder.

( Sonuçlar

Teknik analiz söz konusu olduğunda, MACD osilatörü mevcut en yararlı araçlardan biridir. Sadece kullanımı oldukça kolay olduğu için değil, aynı zamanda piyasa trendlerini ve dinamiklerini tanımlamada oldukça etkili olduğu için de.

Ancak, diğer AT göstergeleri gibi, MACD her zaman doğru değildir ve özellikle dalgalı varlıklarla veya zayıf trendler ya da yatay fiyat hareketleri sırasında birçok yanlış ve yanıltıcı sinyal verebilir. Sonuç olarak, birçok trader, riskleri azaltmak ve sinyalleri daha da doğrulamak için MACD'yi RSI göstergesi gibi diğer göstergelerle birlikte kullanmaktadır.