Algoritmik Ticaret Nedir ve Nasıl Çalışır?

Temel olan

• Algoritmik ticaret (algo trading), önceden belirlenmiş kriterlere dayalı olarak finansal enstrümanların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır.

• Algoritmik ticaretin kullanılan stratejileri arasında Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV) bulunmaktadır.

• Ticaretin verimliliğini artırıp duygusal önyargıları ortadan kaldırmasına rağmen, algo ticaret de teknik karmaşıklık ve sistem arızası potansiyeli gibi zorluklarla karşı karşıyadır.

Giriş

Duygular genellikle ticarette rasyonel karar alma süreçlerini engeller. Algoritmik ticaret, işlem sürecini otomatikleştirerek bir çözüm sunar. Bu yazıda, algoritmik ticaretin tanımını, nasıl çalıştığını ve avantajlarını ve sınırlamalarını keşfedeceğiz.

Algo Trading nedir?

Algo trading, finansal piyasalarda alım ve satım emirleri oluşturmak ve yürütmek için hesaplama algoritmalarının kullanımını içerir. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve trader tarafından belirlenen belirli kurallar ve koşullara dayalı olarak işlemleri gerçekleştirir. Amaç, ticareti daha verimli hale getirmek ve sonuçları olumsuz etkileyebilecek duygusal önyargıyı ortadan kaldırmaktır.

Algo Trading Nasıl Çalışır?

Algo ticaretin gerçekleştirilmesinin çeşitli yolları vardır ve bunların hepsi verimli veya başarılı değildir. Ancak, bir örnek olarak, pratikte nasıl çalıştığına dair temel kavramlar sağlamak için başlangıç noktası olabilecek bazı basit örnekleri tartışacağız.

Strateji Belirleme

Algoritmik ticaretteki ilk adım, bir ticaret stratejisi belirlemektir. Bu stratejiler, fiyat hareketleri veya teknik desenler gibi çeşitli faktörlere dayanabilir. Örneğin, bir ticaret stratejisi, fiyatlar %5 düştüğünde almak ve %5 yükseldiğinde satmak kadar basit olabilir.

Algoritma Programlama

Sonraki adım, bu stratejiyi bir bilgisayar algoritmasına dönüştürmektir. Süreç, piyasa izleyebilen ve otomatik olarak işlemler gerçekleştirebilen bir programa kurallar ve koşullar kodlamayı içerir.

Python, basitliği ve güçlü kütüphanelerin mevcudiyeti nedeniyle bu amaç için popüler bir programlama dilidir. İşte bitcoin ile işlem yapmak için Python'da basit bir ticaret algoritmasının nasıl kodlanabileceğine dair açıklayıcı bir örnek:

Bu kod, bitcoin (BTC-USD) tarihsel verilerini indirmek için yfinance kütüphanesini ve verileri işlemek için pandas kütüphanesini kullanacaktır. Ticaret stratejileri, fiyat hareketlerine dayalı alım ve satım sinyalleri oluşturarak belirlenecektir.

Geri Test

Lansmandan önce, algoritma geçmiş piyasa verilerini kullanarak bir geri test sürecinden geçecektir; bu, geçmişte nasıl çalıştığını görmek için yapılır. Bu, stratejiyi geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

İcra

Yeterince test edildikten sonra, algoritma bir ticaret platformuna veya borsa işlemine bağlanarak işlemleri gerçekleştirebilir. Algoritmalar, piyasayı sürekli olarak izleyecektir. Kendi kriterlerini karşılayan bir ticaret fırsatını tanımladıklarında, algoritma otomatik olarak bir işlem gerçekleştirecektir.

Birçok platform, algoritmaların piyasayla programlı bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) sunmaktadır.

İzleme

Algoritma çalışmaya başladıktan sonra, beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için sürekli bir izleme gerekecektir. Piyasa koşullarındaki değişiklikler veya performans metriklerine dayalı ayarlamalar gerekebilir.

Algo Trading Stratejileri

Aşağıda, algoritmik ticaret stratejilerinde potansiyel olarak faydalı olabilecek bazı göstergelerin örnekleri sunulmaktadır.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatına mümkün olduğunca yakın fiyatlarla emirleri gerçekleştirmeyi amaçlayan ticaret stratejilerinde kullanılabilecek bir göstergedir.

Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)

TWAP stratejisi, VWAP'a benzer, ancak işlemleri belirli bir süre boyunca eşit bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanır, hacme göre ağırlıklandırmak yerine.

Hacim Yüzdesi (POV)

POV, piyasa hacminin belirli bir yüzdesine dayalı işlemlerin gerçekleştirilmesini içerir.

Algo Trading'in Faydaları

Verimlilik

Algoritmik ticaret, genellikle milisaniyeler içinde yüksek hızda emirler gerçekleştirebilir, böylece piyasalardaki küçük hareketlerden bile traderlar yararlanabilir.

Duygusal ticaret

Algoritmalar, önceden belirlenmiş kurallara dayanarak çalışır ve FOMO veya açgözlülük gibi duygulardan etkilenmez. Algoritmalar, ticaret sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek dürtüsel kararların riskini azaltabilir.

Algo Trading Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Ticaret algoritmalarını geliştirmek ve sürdürmek, programlama ve finansal piyasalarda teknik deneyim gerektirir. Bu, birçok trader için bir engel olabilir.

Sistem hataları

Algo ticaret sistemleri teknik sorunlara, yazılım hatalarına, bağlantı problemlerine ve donanım arızalarına duyarlıdır. Bu sorun, uygun şekilde yönetilmezse önemli mali kayıplara yol açabilir.

Sonuç

Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kurallar ve kriterlere dayalı olarak otomatik olarak işlemleri gerçekleştirmek için bilgisayar yazılımlarının kullanılmasını içerir. Daha yüksek verimlilik ve duygulardan bağımsız ticaret gibi bir dizi fayda sunsa da, algoritmik ticaret aynı zamanda teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşılaşmaktadır.

Ek Okumalar

• Yeni başlayanlar için kripto para ticaretine dair kapsamlı rehber

• Ticaret stratejilerinin geri testini nasıl yapabilirim

• Gate'de spot ticaret kılavuzu

• Kripto para ticaret botları nedir ve nasıl çalışır?