Algoritmik ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Anahtar noktalar

• Algoritmik ticaret, önceden tanımlanmış kriterlere göre finansal araçların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır.

• Algoritmik ticarette kullanılan stratejiler arasında Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV) bulunmaktadır.

• Verimliliği artırıp işlemlerde duygusal yanlılığı ortadan kaldırmasına rağmen, algoritmik ticaret de teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla karşı karşıyadır.

Giriş

Duygular genellikle piyasalarda işlem yaparken rasyonel karar verme sürecini etkiler. Algoritmik ticaret, ticaret sürecini otomatikleştirerek bir çözüm sunar. Bu makalede, algoritmik ticaretin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve avantajlarını ve sınırlamalarını inceleyeceğiz.

Algoritmik ticaret nedir?

Algoritmik ticaret, finansal piyasalarda alım satım emirleri oluşturmak ve yürütmek için bilgisayar algoritmalarının kullanılmasını içerir. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve trader tarafından belirlenen özel kurallara ve koşullara dayanarak işlemleri gerçekleştirir. Amaç, işlemlerin daha verimli olmasını sağlamak ve sonuçları olumsuz etkileyebilecek duygusal önyargıları ortadan kaldırmaktır.

Algoritmik ticaret nasıl çalışır?

Algoritmik ticareti uygulamanın çeşitli yolları vardır ve bunların hepsi verimli veya başarılı sonuçlar vermez. Ancak, açıklayıcı bir şekilde, pratikte nasıl çalıştığına dair temel kavramlar sağlayabilecek basit bazı örnekleri tartışacağız.

Stratejinin tanımı

Algoritmik ticaretin ilk adımı, bir ticaret stratejisi belirlemektir. Bu stratejiler, fiyat hareketleri veya teknik göstergeler gibi çeşitli faktörlere dayanabilir. Örneğin, bir ticaret stratejisi, fiyatlar %5 düştüğünde satın almak ve %5 yükseldiğinde satmak kadar basit olabilir.

Algoritma Programlama

Sonraki adım, bu stratejiyi bir bilgisayar algoritmasına dönüştürmektir. Süreç, piyasa izleyebilen ve otomatik olarak işlemler gerçekleştirebilen bir programda kuralları ve koşulları kodlamayı içerir.

Python, basitliği ve güçlü kütüphanelerin mevcut olması nedeniyle bu amaç için popüler bir programlama dilidir. İşte bitcoin ile işlem yapmak için Python'da basit bir ticaret algoritmasının nasıl kodlanabileceğine dair ilham verici bir örnek:

Bu kod, bitcoin tarihsel verilerini indirmek için yfinance kütüphanesini ve verileri işlemek için pandas kütüphanesini kullanacaktır. Ticaret stratejileri, fiyat hareketlerine dayalı alım ve satım sinyalleri oluşturarak belirlenecektir. Özellikle, bu algoritma, fiyatın bir önceki günün kapanış fiyatına göre %5 düştüğünde bir alım sinyali ve fiyatın bir önceki günün kapanış fiyatına göre %5 arttığında bir satım sinyali üretecektir. execute_strategy fonksiyonu verilerin üzerinde dönecek ve sinyale göre bir alım veya satım emri yazdıracaktır.

( Geri Test

Lansmandan önce, algoritma geçmiş piyasa verilerini kullanarak bir geri test sürecinden geçecek ve geçmişte nasıl davrandığını görecektir. Bu, stratejiyi geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

İşte önceki stratejinin nasıl geri test edileceğine dair bir örnek:

Bu kod, zaman içinde bakiyeleri izlemek için bir algoritma tarafından üretilen sinyallere dayalı olarak bitcoin alım satımını simüle edecektir. Geri test işlevi, hesap bakiyesini başlatacak, verileri döngüye alarak alım ve satım emirlerini gerçekleştirecek ve başlangıç ve bitiş bakiyelerini yazdıracaktır. Bu işlev, bir stratejinin geçmiş performansını değerlendirmeye yardımcı olacaktır.

) Uygulama

Yeterince test edildikten sonra, algoritma ticaret veya borsa platformuna bağlanarak işlemler gerçekleştirebilir. Algoritmalar sürekli olarak piyasayı izler. Kriterlerine uyan bir ticaret fırsatı tanımladıklarında, algoritma otomatik olarak bir işlem gerçekleştirir.

Birçok platform, algoritmaların piyasayla programatik olarak etkileşimde bulunmasını sağlayan API'ler ### Uygulama Programlama Arayüzleri ### sunar. Aşağıda, Gate API'sini kullanarak bir piyasa emri nasıl verileceğine dair bir örnek verilmiştir:

Bu kod, Gate API'sine bağlanmak için Gate_api kütüphanesini kullanır. API anahtarı ve gizli anahtar ile istemciyi başlatır, ardından belirli bir miktarda bitcoin (BTC) için piyasa alım emri verir. API'nin yanıtı, siparişin detaylarını içerecek şekilde yazdırılır.

( İzleme

Algoritma çalışmaya başladığında, beklenildiği gibi çalıştığından emin olmak için sürekli bir izleme gereklidir. Piyasa koşullarındaki değişiklikler veya performans metrikleri temelinde ayarlamalar yapılması gerekebilir.

Bu izleme, algoritmanın eylemlerini ve performans metriklerini gözden geçirmek için kaydeden kayıt mekanizmalarını içerebilir. İşte bir algoritmaya kayıt sistemi eklemenin bir örneği:

Bu kod, Python'un kayıt kütüphanesini kullanarak bir kayıt mekanizması yapılandıracaktır. trading.log adında bir kayıt dosyası oluşturacak, ardından bu işlemlerin gerçekleştiği zaman damgası ve fiyat ile birlikte alım ve satım işlemlerini kaydedecektir. Bu kayıtlar, algoritmanın gerçekleştirdiği tüm işlemlerin ayrıntılı bir geçmişini tutmaya yardımcı olacak ve performans analizi ile ortaya çıkabilecek sorunları teşhis etmeyi kolaylaştıracaktır.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Aşağıda, algoritmik ticaret stratejilerinde potansiyel olarak yararlı olabilecek bazı göstergelerin örnekleri sunulmaktadır.

) Ağırlıklı Ortalama Fiyat ###VWAP###

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatına en yakın fiyattan emir vermeyi hedefleyen ticaret stratejilerinde kullanılabilecek bir göstergedir. Kavram, toplam emri küçük parçalara bölmek ve belirli bir süre boyunca bunları gerçekleştirerek piyasanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatıyla eşleşmesini sağlamaktır.

( Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat )TWAP###

TWAP stratejisi, VWAP'a benzer, ancak işlemleri belirli bir süre boyunca eşit bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanır, hacme göre ağırlıklandırmak yerine. Bu strateji, büyük emirlerin piyasa fiyatları üzerindeki etkisini azaltmayı, emirleri zamana yayarak hedefler.

( Hacim Yüzdesi )POV###

POV, piyasa hacminin belirli bir yüzdesine dayalı işlemlerin gerçekleştirilmesini içerir. Örneğin, bir algoritma belirli bir süre boyunca piyasanın toplam hacminin %10'unu temsil eden işlemleri gerçekleştirmeyi hedefleyebilir. Bu strateji, piyasa faaliyetlerine göre gerçekleştirme oranlarını ayarlayarak piyasa üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi amaçlar.

Algoritmik ticaretin avantajları

( Verimlilik

Algoritmik ticaret, genellikle milisaniyeler içinde yüksek hızda emirler gerçekleştirebilir, böylece piyasadaki küçük hareketlerden bile traderler yararlanabilir.

) Duygusal işlemlerden arındırılmış

Algoritmalar, önceden belirlenmiş kurallara dayanarak çalışır ve FOMO veya açgözlülük gibi duygulardan etkilenmez. Algoritmalar, işlem sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek ani karar alma riskini azaltabilir.

Algoritmik Ticaretin Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Ticaret algoritmalarını geliştirmek ve sürdürmek, programlama ve finansal piyasalar konusunda teknik deneyim gerektirir. Bu, birçok trader için bir engel olabilir.

Sistem hataları

Algoritmik ticaret sistemleri, yazılım hataları, bağlantı sorunları ve donanım arızaları gibi teknik sorunlara duyarlıdır. Bu sorun, uygun şekilde yönetilmezse önemli mali kayıplara neden olabilir.

Sonuç

Algoritmik ticaret, belirli kurallar ve kriterlere dayalı olarak otomatik olarak işlemleri gerçekleştirmek için bilgisayar programlarının kullanılmasını içerir. Daha yüksek verimlilik ve duygulardan bağımsız işlemler gibi bir dizi fayda sunmasına rağmen, algoritmik ticaret ayrıca teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.