Відмінності між простими та експоненційними ковзними середніми: повний посібник для трейдерів

Що таке ковзаюче середнє?

Середнє ковзне - це технічний інструмент, який використовується для визначення загального напрямку ринку, усуваючи випадкові коливання цін у короткостроковій перспективі. Воно обчислюється шляхом взяття середнього значення цін фінансового активу за конкретний період. Існує два основних типи:

1. Простий Середній (MA або SMA)
2. Експоненціальне ковзне середнє (EMA)

Основні відмінності між MA та EMA

MA (SMA): Обчисліть просту середню ціну за визначений період. EMA: Надає більше ваги останнім цінам.

Відповідь на зміни цін:

• MA: Повільно реагує на останні рухи ціни
• EMA: Швидко реагує на нещодавні рухи

Застосування: MA є ідеальним для ідентифікації довгострокових тенденцій, тоді як EMA є більш корисним для короткострокових тенденцій та швидких коливань.

Просте ковзаюче середнє (MA/SMA)

Метод розрахунку:

МА розраховується шляхом додавання цін закриття за певний період і поділу на кількість періодів.

Наприклад: Якщо ціни за останні 5 днів становлять: (10, 12, 14, 16, 18), тоді просте ковзаюче середнє буде: (10+12+14+16+18)/5 = 14.

Практичний приклад:

Використовуючи 50-денну ковзну середню (MA-50), можна спостерігати загальну тенденцію ціни протягом останніх двох місяців, що допомагає зрозуміти, чи є довгострокова тенденція висхідною чи низхідною.

Експоненційне ковзаюче середнє (EMA)

Метод розрахунку:

EMA надає більшу вагу останнім цінам, роблячи його більш чутливим до нових рухів. Він розраховується за допомогою рівняння, яке враховує:

1. Поточна ціна
2. EMA попереднього дня
3. Фактор згладжування на основі періоду

Спрощена формула виглядає так: EMA = [Поточна ціна × (2 ÷ (n+1))] + [Попередня EMA × (1 - (2 ÷ (n+1)))]

Практичний приклад:

Використовуючи EMA-20 ( експоненціальну ковзну середню за 20 днів ), ви помітите зміни ціни швидше порівняно з SMA. Якщо ціна раптово зросте протягом дня, ця зміна швидше відобразиться в EMA.

Мета ковзних середніх

1. Визначити загальний напрямок:

   • Якщо ціна перевищує середнє значення, це вказує на висхідну тенденцію
   • Якщо ціна нижча за середню, це вказує на низхідний тренд

2. Генерувати сигнали на купівлю та продаж: Коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову:

   • Золотий перетин: Відбувається, коли короткострокова середня (, така як EMA-20), перетинає довгострокову середню (, таку як EMA-50), знизу вгору. Сигнал для купівлі.
   • Перехід смерті: Відбувається, коли короткострокова середня перетинає довгострокову середню зверху вниз. Сигнал на продаж.

3. Ідентифікація динамічних рівнів підтримки та опору: Середнє значення діє як рухома лінія підтримки або опору.

Переваги для початківців трейдерів

1. Зрозуміти тенденцію ринку:

   • Якщо ви новачок, використовуйте середні значення з тривалим періодом, такі як MA-50 або MA-200, для визначення великих тенденцій.

2. Сигнали входу та виходу:

   • Використовуйте EMA-20 з EMA-50 для отримання чітких сигналів на покупку або продаж на основі перетинів.

3. Зменшити шум ринку:

   • Середні значення допомагають усунути шум від щоденних коливань.

Практичні приклади використання ковзних середніх

Приклад 1: Визначення адреси

• На графіку зверніть увагу, коли ціна перебуває вище MA-50 протягом тривалого часу. Це знак того, що загальний тренд є висхідним.

Приклад 2: Сигнали купівлі та продажу

• Якщо EMA-20 перетинає EMA-50 знизу вгору, це сигнал для покупки.
• Якщо станеться протилежне, це сигнал до продажу.

Приклад 3: Використання середнього як підтримки та опору

• У висхідному тренді ви помітите, що ціна торкається середнього (MA-50 або EMA-20), а потім відскакує вгору, що вказує на те, що середнє діє як динамічна підтримка.

Поради для початківців:

1. Почніть з використання довгострокових середніх (, таких як MA-50), щоб визначити загальну тенденцію.
2. Поєднайте ковзні середні з іншими індикаторами, такими як RSI, щоб підтвердити сигнали.
3. Уникайте довіряти лише ковзним середнім; використовуйте їх як допоміжний інструмент у рамках комплексної стратегії.
4. Експериментуйте з різними часовими періодами, щоб знайти ті, які найкраще підходять для вашого стилю торгівлі.

Розширені застосування

Досвідчені трейдери комбінують кілька рухомих середніх, щоб створити більш надійні системи:

• Система тройного перетину: Використовує три EMA з різними періодами (, наприклад, 5, 10 та 20) для підтвердження трендів та генерації більш точних сигналів.
• Банди волатильності: Деякі трейдери додають стандартні відхилення до MA, щоб створити очікувані цінові діапазони.
• Оптимізація за активом: Ринки криптовалют часто вимагають коротших періодів (EMA-9 або EMA-12) через їхню вищу волатильність у порівнянні з традиційними ринками.

Сучасні торгові платформи дозволяють налаштовувати ці параметри для адаптації до різних умов ринку та стилів інвестування.

Середні ковзні є основними інструментами для аналізу ринку. MA підходить для довгих трендів, тоді як EMA є відмінним для коротких і швидких рухів. З практикою та дисципліною ви зможете успішно інтегрувати ці індикатори у свої торгові стратегії.