Прості ковзні середні (MA) та експоненційні (EMA): детальне пояснення з прикладами

Що таке ковзаюча середня?

Середня ковзна – це інструмент технічного аналізу, що використовується для визначення загального напрямку ринку, усуваючи випадкові короткострокові коливання цін. Вона обчислюється шляхом взяття середнього значення цін фінансового активу за певний період. Існує два основних типи середніх ковзних:

1. Проста Середня (SMA)

2. Експоненціальна Середня (EMA)

Відмінності між MA та EMA

Характеристика | MA (SMA) | EMA
---------------|----------|-----
Розрахунок | Просте середнє значення цін за певний період | Надає більше ваги останнім цінам
Відповідь на зміни | Повільна на нещодавні цінові коливання | Швидка на вловлення нещодавніх рухів
Використання | Визначення довгострокових тенденцій | Короткострокові тенденції та швидкі коливання

Середнє Мобільне Просте (SMA/MA)

Метод обчислення:

Рівняння таке:

SMA = (P1 + Р2 + ... + Pn)/п

Де P – це ціна, а n – це кількість періодів.

Наприклад: Якщо ціни за останні 5 днів становлять: (10, 12, 14, 16, 18), тоді просте ковзаюче середнє буде:

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Практичний приклад:

Якщо ви використовуєте 50-денну ковзну середню (SMA-50), вона показує загальну тенденцію цін за останні два місяці, допомагаючи вам зрозуміти довгострокову тенденцію (висхідну або низхідну).

Експоненційна Середня (EMA)

Метод розрахунку:

ЕМА надає більше ваги останнім цінам, що робить її більш чутливою до нових рухів. Вона розраховується за допомогою складного рівняння, яке базується на:

1. Сьогоднішня ціна.
2. EMA попереднього дня.
3. Фактор згладжування.

Практичний приклад:

Якщо ви використовуєте EMA-20 (середню ковзну за 20 днів), ви помітите зміни цін швидше в порівнянні з SMA. Наприклад, якщо ціна раптово підвищується протягом дня, ця зміна буде відображена швидше в EMA.

Мета ковзних середніх

1. Визначити загальний напрямок:

• Якщо ціна вище середнього, це вказує на висхідну тенденцію.
• Якщо ціна нижча за середню, це вказує на спадну тенденцію.

2. Надання сигналів на покупку та продаж:

Коли короткострокова рухома середня перетинає довгострокову:

• Золотий перетин: Відбувається, коли короткострокова середня (, як EMA-20), перетинає довгострокову середню (, як EMA-50), знизу вгору. Сигнал на купівлю.
• Перетин смерті: Відбувається, коли короткострокова середня перетинає довгострокову середню зверху вниз. Сигнал на продаж.

3. Визначити динамічні рівні підтримки та опору:

Середнє значення діє як рухома лінія підтримки або опору.

Як можуть отримати вигоду новачки?

1. Розуміти тенденцію ринку:

• Якщо ви новачок, використовуйте довгострокові середні, такі як SMA-50 або SMA-200, щоб визначити великі тренди.

2. Сигнали входу та виходу:

• Використовуйте EMA-20 з EMA-50 для отримання чітких сигналів на купівлю або продаж на основі перетинів.

3. Зменшити шум:

• Числа допомагають усунути шум щоденних коливань.

Практичні приклади використання медіа

Приклад 1: Визначення напрямку

• На графіку зверніть увагу, що ціна тривалий час перебуває вище SMA-50. Це ознака того, що загальний тренд є висхідним.

Приклад 2: Сигнали Купівлі та Продажу

• Якщо EMA-20 перетинає EMA-50 знизу вверх, це сигнал на купівлю.
• Якщо станеться протилежне, це сигнал до продажу.

Приклад 3: Використання середнього значення як підтримки та опору

• У висхідному тренді ви помітите, що ціна торкається середньої (SMA-50 або EMA-20), а потім відскакує вгору, що вказує на те, що середня діє як динамічна підтримка.

Поради для початківців:

1. Розпочніть з використання довгострокових середніх ( як SMA-50) для визначення тренду.
2. Комбінуйте медіани з іншими індикаторами, такими як RSI, для підтвердження сигналів.
3. Уникайте покладатися лише на ковзаючі середні; використовуйте їх як допоміжний інструмент у рамках комплексної стратегії.

Висновок

• Рухомі середні є необхідними інструментами для аналізу ринку.
• SMA хороша для довгих тенденцій, тоді як EMA відмінна для коротких і швидких рухів.
• Використовуйте середні значення для визначення тенденцій, сигналів на купівлю і продаж, а також підтримки і опору.
• Завдяки тренуванням і практиці ви зможете успішно інтегрувати ці інструменти у свої стратегії.