Що таке алгоритмічна торгівля і як вона працює?

Основне

• Алгоритмічна торгівля (algo trading) використовує комп'ютерні алгоритми для автоматизації купівлі та продажу фінансових інструментів на основі заздалегідь визначених критеріїв.

• Серед стратегій, що використовуються в алгоритмічній торгівлі, є Об'ємно зважена середня ціна (VWAP), Часово зважена середня ціна (TWAP) та Відсоток обсягу (POV).

• Незважаючи на підвищення ефективності та усунення емоційного упередження в торгівлі, алгоритмічна торгівля також стикається з викликами, такими як технічна складність і потенційні збої в системі.

Вступ

Емоції часто заважають раціональному прийняттю рішень у трейдингу. Алгоритмічна торгівля пропонує рішення, автоматизуючи процес торгівлі. У цій статті ми розглянемо визначення алгоритмічної торгівлі, її функціонування, а також її переваги і обмеження.

Що таке Алго Трейдинг?

Алготрейдинг передбачає використання комп'ютерних алгоритмів для генерації та виконання замовлень на купівлю та продаж на фінансових ринках. Ці алгоритми аналізують дані ринку та виконують операції на основі правил і умов, встановлених трейдером. Мета полягає в тому, щоб зробити трейдинг більш ефективним і усунути емоційний ухил, який може негативно вплинути на результати.

Як працює алгоритмічна торгівля?

Існує безліч способів здійснення алгоритмічної торгівлі, і не всі вони є ефективними або успішними. Однак, для ілюстрації, ми обговоримо кілька простих прикладів, які можуть слугувати відправною точкою та надати базові концепції їх роботи на практиці.

Визначення стратегії

Перший крок у алгоритмічній торгівлі полягає в визначенні торгової стратегії. Ці стратегії можуть базуватися на різних факторах, таких як рухи цін або технічні моделі. Наприклад, торгова стратегія може бути настільки простою, як купівля, коли ціни падають на 5%, і продаж, коли вони піднімаються на 5%.

Програмування алгоритмів

Наступним кроком є перетворення цієї стратегії на комп'ютерний алгоритм. Процес передбачає кодування правил і умов у програму, яка може моніторити ринок і автоматично виконувати операції.

Python є популярною мовою програмування для цієї мети через свою простоту та наявність потужних бібліотек. Ось ілюстративний приклад того, як можна закодувати простий торговий алгоритм на Python для торгівлі біткоїном:

Цей код використовував би бібліотеку yfinance для завантаження історичних даних біткоїна (BTC-USD) та бібліотеку pandas для обробки даних. Торгові стратегії визначалися б створенням сигналів на покупку та продаж на основі рухів цін.

Тестування на історичних даних

Перед запуском алгоритм пройде процес зворотного тестування з використанням історичних даних ринку, щоб перевірити, як він працював у минулому. Це допоможе вдосконалити стратегію та підвищити її ефективність.

Виконання

Після належного тестування алгоритм міг би підключитися до торгової платформи або біржі для виконання угод. Алгоритми постійно моніторили б ринок. Коли вони виявляли можливість торгівлі, яка відповідала б їхнім критеріям, алгоритм автоматично розміщував би угоду.

Багато платформ пропонують API ( Інтерфейси Програмування Додатків ), які дозволяють алгоритмам взаємодіяти з ринком програмним способом.

Моніторинг

Після того, як алгоритм запрацює, знадобиться постійний моніторинг, щоб забезпечити його належну роботу. Можливе внесення коригувань на основі змін у ринкових умовах або показниках продуктивності.

Стратегії алгоритмічної торгівлі

Наступні приклади деяких індикаторів, які можуть бути потенційно корисними в стратегіях алгоритмічної торгівлі.

Середня зважена ціна за обсяг (VWAP)

VWAP є індикатором, який можна використовувати в торгівельних стратегіях, що прагнуть виконати замовлення якомога ближче до середньої ціни, зваженої за обсягом.

Середня зважена ціна за час (TWAP)

Стратегія TWAP подібна до VWAP, але зосереджується на виконанні угод рівномірно протягом певного періоду, а не на їх зважуванні за обсягом.

Відсоток обсягу (POV)

POV включає виконання операцій на основі заздалегідь визначеного відсотка обсягу ринку.

Переваги алготрейдингу

Ефективність

Алготрейдинг може виконувати замовлення на високій швидкості, часто за мілісекунди, так що навіть невеликі рухи ринку можуть бути використані трейдерами.

Трейдинг без емоцій

Алгоритми працюють на основі заздалегідь визначених правил і не підлягають впливу емоцій, таких як FOMO або жадібність. Алгоритми можуть зменшити ризик імпульсивних рішень, які можуть негативно вплинути на результати трейдингу.

Обмеження алгоритмічної торгівлі

Технічна складність

Розробка та підтримка торгових алгоритмів вимагає технічного досвіду в програмуванні та фінансових ринках. Це може бути перешкодою для багатьох трейдерів.

Збої системи

Системи алгоритмічної торгівлі піддаються технічним проблемам, таким як помилки програмного забезпечення, проблеми з підключенням та збої апаратного забезпечення. Ця проблема може призвести до значних фінансових втрат, якщо не буде належним чином керована.

Висновок

Алготрейдинг передбачає використання комп'ютерних програм для автоматичного виконання торгових операцій на основі заздалегідь визначених правил і критеріїв. Хоча він пропонує ряд переваг, таких як підвищена ефективність і торгівля без емоцій, алготрейдинг також стикається з викликами, такими як технічна складність і ризик збоїв системи.

Додаткові читання

• Повний посібник з торгівлі криптовалютами для початківців

• Як здійснити бектестинг торгових стратегій

• Посібник з торгівлі спот на Gate

• Що таке криптовалютні торгові боти і як вони працюють?