Що таке алгоритмічна торгівля і як вона працює?

Question

## Головна точка- Алгоритмічна торгівля (алго торгівля) використовує комп&#39;ютерні алгоритми для автоматизації купівлі та продажу фінансових інструментів на основі попередньо визначених критеріїв.- Використані стратегії включають Об&#39;ємно-Зважену Середню Ціну (VWAP), Часово-Зважену Середню Ціну (TWAP) та Відсоток Обсягу (POV).- Хоча це підвищує ефективність і усуває емоційні упередження, воно також стикається з викликами, такими як технічна складність і ризик збоїв системи.## ВступСкільки разів я втратив гроші, піддаючись страху або жадібності! Алгоритмічна торгівля пропонує вихід з цієї проблеми, автоматизуючи весь процес. Я поясню, що насправді являє собою цей метод, як він працює, а також його переваги та обмеження, які я особисто пережив.## Що таке алгоритмічна торгівля?Алгоритмічна торгівля передбачає використання комп&#39;ютерних програм для автоматичного генерування та виконання замовлень на купівлю та продаж. Ці алгоритми аналізують дані ринку та виконують операції відповідно до конкретних правил, які ми налаштовуємо. Метою є зробити торгівлю ефективнішою та усунути цей проклятий емоційний упередженість, який так часто псує наші результати.## Як це працює?Не всі способи його впровадження є ефективними або успішними, повір мені, я пробував кілька, які виявилися катастрофою. Але я розповім тобі кілька базових прикладів, які можуть слугувати відправною точкою.### Визначення стратегіїСпочатку потрібно визначити стратегію. Вона може базуватися на рухах цін або технічних патернах. Наприклад, я почав з чогось так простого, як купувати, коли ціни падали на 5%, і продавати, коли вони зростали на 5%.### Програмування алгоритмівПотім потрібно перетворити цю стратегію в код. Python дуже популярний для цього, оскільки він простий та має потужні бібліотеки. Я програмував прості алгоритми для торгівлі біткоїном, які завантажують історичні дані, обробляють інформацію та генерують сигнали на покупку або продаж відповідно до умов, які я встановлюю.### Тестування на історичних данихПеред запуском алгоритм повинен бути протестований на історичних даних. Це допомагає вдосконалити стратегію та підвищити її ефективність. Бектестинг імітує купівлю та продаж відповідно до згенерованих сигналів, щоб побачити, як би він працював у минулому.### ВиконанняПісля успішного тестування алгоритм підключається до торгової платформи для виконання угод. Алгоритми постійно моніторять ринок, і коли виявляють можливість, автоматично виконують угоду.Багато платформ пропонують API, які дозволяють алгоритмам взаємодіяти з ринком. З кількома командами ви можете розміщувати ринкові ордери, не стежачи за екраном вдень і вночі.### МоніторингЯк тільки алгоритм починає працювати, його потрібно контролювати, щоб переконатися, що все йде за планом. Іноді мені доводилося вносити важливі корективи, оскільки ринкові умови різко змінилися.## Стратегії алгоритмічної торгівлі### Середня зважена ціна за обсяг (VWAP)VWAP є індикатором, який ділить загальне замовлення на малі фрагменти, щоб виконати їх протягом певного періоду часу, намагаючись наблизитися до середньозваженої ціни обсягу на ринку.### Середня зважена ціна за час (TWAP)Стратегія TWAP схожа, але зосереджується на виконанні операцій рівномірно протягом певного періоду часу, а не на їхньому зважуванні за обсягом.### Відсоток обсягу (POV)POV виконує операції на основі заздалегідь визначеного відсотка від обсягу ринку. Мій алгоритм зазвичай працює, представляючи 10% від загального обсягу в певні періоди.## Переваги алгоритмічної торгівлі### ЕфективністьАлгоритми виконують команди на високій швидкості, часто в мілісекундах, що дозволяє використовувати незначні рухи ринку, які вручну було б неможливо зафіксувати.### Торгівля без емоційАлгоритми працюють згідно з заздалегідь визначеними правилами і не піддаються впливу емоцій, таких як страх пропустити щось або жадібність. Я не можу сказати тобі, скільки разів це рятувало мене від імпульсивних рішень!## Обмеження алгоритмічної торгівлі### Технічна складністьРозробка та підтримка алгоритмів вимагає технічних знань у програмуванні та фінансових ринках. Це не для всіх, і спочатку мені було досить важко зрозуміти, як все працює.### Збої системиАлгоритмічні торгові системи піддаються технічним проблемам, таким як помилки програмного забезпечення, проблеми з підключенням і збої апаратного забезпечення. Якось я втратив значну суму, оскільки мій алгоритм продовжував торгівлю під час обриву інтернету, коли я не міг за ним наглядати.## ЗакриттяАлгоритмічна торгівля передбачає використання комп&#39;ютерних програм для автоматичного виконання операцій відповідно до заздалегідь визначених критеріїв. Хоча вона має переваги, такі як більша ефективність і торгівля без емоцій, вона також має виклики, такі як технічна складність і ризик збоїв системи.