什麼是算法交易，它是如何工作的？

基本要素

• 算法交易使用算法來自動化買賣。簡單。
• VWAP、TWAP 和 POV 等策略很常見。每種策略都有其特定的側重點。
• 似乎消除了交易中的情感，但帶來了其他問題。技術故障可能是毀滅性的。

介紹

情緒會破壞交易決策。我們都知道這一點。算法交易試圖解決這個問題。它自動化一切。讓我們看看它到底是什麼，以及是否值得付出努力。

什麼是算法交易？

是使用機器進行交易。算法分析數據並自動執行訂單。毫無疑問，毫無恐懼。市場下跌時計算機不會感到緊張。它不會因謠言而興奮。它按照某人編寫的固定規則工作。

算法交易是如何運作的？

並非所有策略都運作良好。有些策略實在是一團糟。讓我們來看一些基本的例子。

策略確定

首先定義你想做什麼。可以是一些基本的：如果下降5%就買入，如果漲5%就賣出。沒有什麼復雜的。

算法編程

然後是技術部分。所有東西都需要編程。Python在這方面很受歡迎。似乎現在每個人都在使用Python。使用像yfinance這樣的庫，你可以下載數據並進行處理。

回測

要先試一下。過去會有效嗎？對未來沒有任何保證，但有幫助。這就像是一種模擬。

執行

將你的算法連接到市場，讓它自行運作。持續監控。等待。當它找到所尋求的東西時，採取行動。

監控

永遠不要盲目相信一個算法。它可能會失控。你需要監控它。總是。

算法交易策略

有很多策略。這裏是一些最常用的。

加權平均價格 (VWAP)

將大訂單分成小訂單。盡量在市場平均價格附近執行它們。說實話，這很聰明。

加權平均價格 (TWAP)

類似於VWAP，但更關注時間而不是交易量。均勻分配訂單。它不想擾亂市場。

交易量百分比 (POV)

根據總交易量的百分比進行交易。如果交易量大，則交易更多。如果交易量少，則交易更少。它會自我調整。

算法交易的好處

效率

它很快。非常快。毫秒。人類甚至還沒讀完新聞，算法就已經操作了。

情緒自由交易

不感到害怕。不擔心錯過機會。不在凌晨3點因自己的倉位而擔憂。遵循規則，僅此而已。

算法交易的限制

技術復雜性

這不是適合每個人的。你需要會編程。並且理解市場。這是一個難以找到的組合。

系統故障

系統會失敗。這是不可避免的。一個漏洞可能會在幾秒鍾內讓你失去所有的資金。好好想想，這有點可怕。

結論

算法交易有其優勢。速度。精準。沒有情緒。但它並不完美。需要技術知識和持續監控。它不是魔法解決方案。在金融市場上，沒有什麼是的。