摩根士丹利:国债期权定价显示美国政府停摆或持续10-29天

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【区块律动】10 月 4 日,摩根士丹利利率策略师指出,美国国债期权定价显示,于 10 月 1 日开始的美国政府停摆将持续至少 10 天,最长可能达 29 天。国债期货期权"会对重要经济数据发布日期的风险溢价进行定价"。

摩根士丹利策略师在报告中写道,虽然延迟发布的经济指标最终公布日期尚未确定,但期权市场将基于概率分布对多个未来日期进行风险溢价定价。该分析基于 1 天期跨式期权的价格,这种期权结构会同时买入或卖出具有相同执行价格的看跌期权和看涨期权。跨式期权的所谓盈亏平衡点代表市场需要波动多少买方才能获利。

报告显示,就业报告发布日的盈亏平衡点往往比发布日前后的日子高出 5 个基点。假设 9 月就业报告在政府停摆结束后四个工作日发布(正如 2013 年那样),市场暗示停摆持续 10-29 天的概率远高于更短或更长的期限。

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MEV猎人不看涨vip
· 4小时前
最长一个月 美联储又得躺平了
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Satoshi传奇vip
· 4小时前
数据永存 历史记载 1999年信息学竞赛银牌 解密增长率背后的隐藏算法 数据控
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MEV肉夹馍vip
· 4小时前
撑死两周得了,美国人总不会把自己搞死吧
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签名清算人vip
· 4小时前
美国政府又来整这出
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区块链假面骑士vip
· 4小时前
每逢停摆必割韭菜
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薛定谔的韭菜钱包vip
· 4小时前
美帝停机?小意思!
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薛定谔的矿工vip
· 5小时前
又要创造新的债务天花板了呗
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