اختلافات بين المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية: دليل كامل للمتداولين

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو أداة تقنية تُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق، من خلال إزالة التقلبات العشوائية قصيرة المدى في الأسعار. يتم حسابه من خلال أخذ متوسط أسعار أصل مالي خلال فترة محددة. هناك نوعان رئيسيان:

1. المتوسط المتحرك البسيط (MA أو SMA)
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

الاختلافات الأساسية بين MA و EMA

MA (SMA): احسب متوسط أسعار بسيط خلال فترة معينة. EMA: يمنح وزناً أكبر للأسعار الحديثة.

استجابة لتغيرات الأسعار:

• MA: يستجيب ببطء للحركات الأخيرة في السعر
• EMA: يستجيب بسرعة للحركات الأخيرة

التطبيق: يعتبر MA مثالياً لتحديد الاتجاهات على المدى الطويل، بينما يكون EMA أكثر فائدة للاتجاهات على المدى القصير والتقلبات السريعة.

المتوسط المتحرك البسيط (MA/SMA)

طريقة الحساب:

يتم حساب المتوسط المتحرك عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال فترة معينة ثم القسمة على عدد الفترات.

على سبيل المثال: إذا كانت أسعار الأيام الخمسة الماضية هي: (10، 12، 14، 16، 18)، فإن المتوسط المتحرك البسيط سيكون: (10+12+14+16+18)/5 = 14.

مثال عملي:

عند استخدام متوسط متحرك لمدة 50 يومًا (MA-50)، يتم ملاحظة الاتجاه العام للسعر خلال الشهرين الماضيين، مما يساعد على فهم ما إذا كان الاتجاه على المدى الطويل صعوديًا أم هبوطيًا.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

طريقة الحساب:

يمنح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للحركات الجديدة. يتم حسابه من خلال معادلة تأخذ في الاعتبار:

1. السعر الحالي
2. متوسط الحركة الأسية لليوم السابق
3. عامل التنعيم المستند إلى الفترة

الصيغة المبسطة هي: EMA = [السعر الحالي × (2 ÷ (n+1))] + [EMA السابق × (1 - (2 ÷ (n+1)))]

مثال عملي:

عند استخدام متوسط متحرك أسي لمدة 20 يومًا EMA-20 (، ستلاحظ تغييرات في السعر بسرعة أكبر مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط SMA. إذا ارتفع السعر فجأة خلال اليوم، فسوف ينعكس هذا التغيير في EMA بسرعة أكبر.

هدف المتوسطات المتحركة

1. تحديد الاتجاه العام:

   • إذا كان السعر فوق المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي
   • إذا كان السعر أقل من المتوسط، فهذا يشير إلى اتجاه هابط

2. توليد إشارات الشراء والبيع: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى:

   • التقاطع الذهبي: يحدث عندما يتقاطع متوسط قصير الأجل ) مثل EMA-20( مع متوسط طويل الأجل ) مثل EMA-50( من الأسفل إلى الأعلى. إشارة شراء.
   • تقاطع الموت: يحدث عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل مع المتوسط طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل. إشارة بيع.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية: المتوسط يعمل كخط دعم أو مقاومة متحرك.

فوائد للمتداولين المبتدئين

1. فهم اتجاه السوق:

   • إذا كنت مبتدئًا، استخدم المتوسطات على المدى الطويل مثل MA-50 أو MA-200 لتحديد الاتجاهات الكبرى.

2. إشارات الدخول والخروج:

   • استخدم EMA-20 مع EMA-50 للحصول على إشارات واضحة للشراء أو البيع بناءً على التقاطعات.

3. تقليل ضوضاء السوق:

   • تساعد المتوسطات في إزالة ضوضاء التقلبات اليومية.

أمثلة عملية باستخدام المتوسطات المتحركة

) مثال 1: تحديد العنوان

• في الرسم البياني، لاحظ عندما يتحرك السعر فوق MA-50 لفترة طويلة. هذه إشارة على أن الاتجاه العام صاعد.

مثال 2: إشارات الشراء والبيع

• إذا عبر EMA-20 EMA-50 من الأسفل إلى الأعلى، فهذه إشارة شراء.
• إذا حدث العكس، فهي إشارة للبيع.

مثال 3: استخدام المتوسط كدعم ومقاومة

• في اتجاه صاعد، ستلاحظ أن السعر يلمس المتوسط ###MA-50 أو EMA-20( ثم يرتد لأعلى، مما يشير إلى أن المتوسط يعمل كدعم ديناميكي.

نصائح للمبتدئين:

1. ابدأ باستخدام المتوسطات على المدى الطويل ) مثل MA-50( لتحديد الاتجاه العام.
2. دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى مثل RSI لتأكيد الإشارات.
3. تجنب الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة؛ استخدمها كأداة مساعدة ضمن استراتيجية شاملة.
4. جرب فترات زمنية مختلفة للعثور على الفترات التي تناسب أسلوب تداولك بشكل أفضل.

تطبيقات متقدمة

يستخدم المتداولون ذوو الخبرة مجموعات متعددة من المتوسطات المتحركة لإنشاء أنظمة أكثر قوة:

• نظام التقاطع الثلاثي: يستخدم ثلاثة متوسطات متحركة أسية بفترات زمنية مختلفة مثل 5 و 10 و 20) لتأكيد الاتجاهات وتوليد إشارات أكثر دقة.
• نطاقات التقلب: يضيف بعض المتداولين الانحرافات المعيارية إلى المتوسطات المتحركة لإنشاء نطاقات الأسعار المتوقعة.
• تحسين حسب الأصل: غالبًا ما تتطلب أسواق العملات المشفرة فترات أقصر (EMA-9 أو EMA-12) بسبب تقلبها الأكبر مقارنة بالأسواق التقليدية.

تسمح منصات التداول الحديثة بتخصيص هذه المعايير لتناسب ظروف السوق المختلفة وأنماط الاستثمار.

المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لتحليل السوق. المتوسط المتحرك (MA) مناسب للاتجاهات الطويلة، بينما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ممتاز للحركات القصيرة والسريعة. مع الممارسة والانضباط، يمكنك دمج هذه المؤشرات في استراتيجيات التداول الخاصة بك بنجاح.