ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟

النقطة الرئيسية

• التداول الخوارزمي (algo trading) يستخدم الخوارزميات الحاسوبية لأتمتة شراء وبيع الأدوات المالية استنادًا إلى معايير محددة سلفًا.

• تشمل الاستراتيجيات المستخدمة متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)، متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP) ونسبة الحجم (POV).

• على الرغم من أنه يزيد من الكفاءة ويزيل التحيزات العاطفية، إلا أنه يواجه أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني وخطر فشل النظام.

المقدمة

كم مرة فقدت فيها المال بسبب الاستسلام للخوف أو الجشع! يقدم التداول الخوارزمي مخرجًا لهذه المشكلة من خلال أتمتة العملية بأكملها. سأشرح لك ما هو هذا الأسلوب حقًا، وكيف يعمل، ومزاياه وعيوبه التي عانيت منها شخصيًا.

ما هو التداول الخوارزمي؟

يشمل التداول الخوارزمي استخدام برامج الكمبيوتر لتوليد وتنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل بيانات السوق وتنفيذ العمليات وفقًا لقواعد محددة نقوم بإعدادها. الهدف هو جعل التداول أكثر كفاءة وإزالة هذا التحيز العاطفي اللعين الذي يدمر نتائجنا في كثير من الأحيان.

كيف يعمل؟

ليست كل الطرق لتنفيذه فعالة أو ناجحة، صدقني، لقد جربت عدة طرق انتهت بكارثة. لكن سأخبرك ببعض الأمثلة الأساسية التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق.

تحديد الاستراتيجية

أولاً يجب تحديد استراتيجية. يمكن أن تستند إلى تحركات الأسعار أو أنماط فنية. على سبيل المثال، بدأت بشيء بسيط مثل الشراء عندما تنخفض الأسعار بنسبة 5% والبيع عندما ترتفع بنسبة 5%.

برمجة الخوارزميات

ثم يجب تحويل هذه الاستراتيجية إلى كود. بايثون شائع جدًا لذلك لأنه سهل ويحتوي على مكتبات قوية. لقد برمجت خوارزميات بسيطة لتداول البيتكوين التي تقوم بتنزيل البيانات التاريخية ومعالجة المعلومات وتوليد إشارات شراء أو بيع وفقًا للشروط التي أضعها.

اختبار العودة

قبل إطلاقه، يجب اختبار الخوارزمية باستخدام بيانات تاريخية. يساعد ذلك في تحسين الاستراتيجية وزيادة فعاليتها. يحاكي الاختبار الخلفي شراء وبيع وفقًا للإشارات المُولَّدة لمعرفة كيف كانت ستعمل في الماضي.

تنفيذ

بمجرد اختبار الخوارزمية بشكل صحيح، تتصل بمنصة تداول لتنفيذ العمليات. تراقب الخوارزميات السوق باستمرار وعندما تحدد فرصة، تقوم بتنفيذ العملية تلقائيًا.

تقدم العديد من المنصات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تتيح للخوارزميات التفاعل مع السوق. مع بضع أوامر، يمكنك وضع أوامر السوق دون الحاجة إلى متابعة الشاشة ليلاً ونهاراً.

مراقبة

بمجرد أن يبدأ الخوارزم في العمل، يتعين مراقبته للتأكد من أن كل شيء يسير كما هو متوقع. في بعض الأحيان، كان علي إجراء تعديلات كبيرة لأن ظروف السوق تغيرت بشكل جذري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

السعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP)

مؤشر VWAP هو مؤشر يقوم بتقسيم الأمر الكلي إلى قطع صغيرة لتنفيذها خلال فترة محددة، محاولًا الاقتراب من السعر المتوسط المرجح بالحجم في السوق.

السعر المتوسط المرجح بالوقت (TWAP)

استراتيجية TWAP مشابهة، لكنها تركز على تنفيذ العمليات بشكل متساوٍ على مدار فترة زمنية، بدلاً من وزنها حسب الحجم.

نسبة الحجم (POV)

تقوم POV بتنفيذ العمليات بناءً على نسبة محددة مسبقًا من حجم السوق. عادةً ما يقوم خوارزمي بالتداول تمثيلًا لـ 10% من الحجم الكلي في فترات معينة.

فوائد التداول الخوارزمي

الكفاءة

تنفذ الخوارزميات الأوامر بسرعة عالية، غالبًا في أجزاء من الثانية، مما يسمح بالاستفادة من التحركات الصغيرة في السوق التي سيكون من المستحيل التقاطها يدويًا.

تجارة خالية من العواطف

تعمل الخوارزميات وفقًا لقواعد محددة مسبقًا ولا تتأثر بالعواطف مثل الخوف من فقدان شيء ما أو الجشع. لا أستطيع أن أخبرك بعدد المرات التي أنقذتني فيها من اتخاذ قرارات متهورة!

قيود التداول الخوارزمي

التعقيد الفني

يتطلب تطوير وصيانة الخوارزميات معرفة تقنية في البرمجة والأسواق المالية. ليس للجميع، وفي البداية كان من الصعب علي فهم كيف كانت تعمل كل شيء.

أخطاء النظام

تكون أنظمة التداول الخوارزمية عرضة لمشاكل تقنية مثل أخطاء البرمجيات، ومشاكل الاتصال، وأعطال الأجهزة. ذات مرة، خسرت مبلغًا كبيرًا لأن خوارزميتي استمرت في العمل أثناء انقطاع الإنترنت عندما لم أستطع مراقبتها.

إغلاق

تتضمن التجارة الخوارزمية استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ العمليات تلقائيًا وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. على الرغم من أنها تقدم فوائد مثل الكفاءة العالية والتجارة بدون عواطف، إلا أنها تواجه أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني وخطر فشل النظام.