ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟

الأساسيات

• التداول الخوارزمي يستخدم الخوارزميات لأتمتة الشراء والبيع. بسيط.
• استراتيجيات مثل VWAP و TWAP و POV شائعة. لكل منها نهجها الخاص.
• يبدو أنه يزيل المشاعر من التداول، لكنه يجلب مشاكل أخرى. يمكن أن تكون الأعطال الفنية مدمرة.

مقدمة

العواطف تدمر قرارات التداول. جميعنا نعلم ذلك. يحاول التداول الخوارزمي حل هذه المشكلة. فهو يقوم بأتمتة كل شيء. دعونا نرى ما هو حقًا وما إذا كان يستحق الجهد.

ما هو التداول الخوارزمي؟

إنه استخدام الآلات للتداول. تقوم الخوارزميات بتحليل البيانات وتنفيذ الأوامر تلقائيًا. بلا شك، بلا مخاوف. الكمبيوتر لا يشعر بالتوتر عندما ينخفض السوق. لا يتأثر بالشائعات. يعمل وفقًا لقواعد ثابتة قام شخص ما ببرمجتها.

كيف يعمل التداول الخوارزمي؟

ليست كل الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد. بعضها فاشل، بصراحة. لكن دعونا نرى أمثلة أساسية.

تحديد الاستراتيجية

أولاً، حدد ما تريد القيام به. يمكن أن يكون شيئًا أساسيًا: الشراء إذا انخفض بنسبة 5٪، والبيع إذا ارتفع بنسبة 5٪. لا شيء معقد.

برمجة الخوارزميات

ثم تأتي الجزء الفني. يجب برمجة كل شيء. بايثون شائعة لهذا. يبدو أن الجميع يستخدم بايثون في الوقت الحالي. مع مكتبات مثل yfinance يمكنك تنزيل البيانات ومعالجتها.

اختبار خلفي

يجب تجربته أولاً. هل كان سيعمل في الماضي؟ لا يضمن شيئًا للمستقبل، لكنه يساعد. إنه مثل محاكاة.

تنفيذ

تقوم بتوصيل خوارزميتك بالسوق وتتركها تعمل. راقب باستمرار. انتظر. تصرف عندما تجد ما تبحث عنه.

مراقبة

لا تثق أبدًا في خوارزمية بشكل أعمى. قد تصبح مجنونة. تحتاج إلى مراقبتها. دائمًا.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

هناك العديد من الاستراتيجيات. إليك بعضًا من الأكثر استخدامًا.

سعر متوسط مرجح بالحجم (VWAP)

قسّم الطلبات الكبيرة إلى صغيرة. حاول تنفيذها بالقرب من السعر المتوسط للسوق. حقًا ذكي.

متوسط السعر المرجح بالوقت (TWAP)

مشابه لـ VWAP ولكنه يركز أكثر على الوقت بدلاً من الحجم. يوزع الأوامر بالتساوي. لا يريد تغيير السوق.

نسبة الحجم (POV)

يعمل وفقًا لنسبة من الحجم الكلي. إذا كان هناك حجم كبير، فإنه يتداول أكثر. إذا كان هناك حجم قليل، فإنه يتداول أقل. يتكيف.

فوائد التداول الخوارزمي

كفاءة

إنه سريع. سريع جدًا. مللي ثانية. لم يكن بإمكان الإنسان حتى أن ينتهي من قراءة الخبر عندما كان الخوارزمية قد عملت بالفعل.

تداول خالي من المشاعر

لا يشعر بالخوف. لا يعاني من فومو. لا يستيقظ في الساعة 3 صباحًا قلقًا بشأن مراكزه. يتبع القواعد فقط.

قيود التداول الخوارزمي

التعقيد الفني

ليس للجميع. تحتاج إلى معرفة البرمجة. وفهم الأسواق. مزيج يصعب العثور عليه.

أعطال النظام

تفشل الأنظمة. إنه أمر حتمي. يمكن أن يكلفك خطأ كل أموالك في ثوانٍ. إنه أمر مخيف بعض الشيء، إذا فكرت في الأمر جيدًا.

الاستنتاج

التداول الخوارزمي له مزاياه. السرعة. الدقة. بدون عواطف. لكنه ليس مثالياً. يتطلب معرفة تقنية ورقابة مستمرة. ليس حلاً سحرياً. لا شيء كذلك في الأسواق المالية.