Contrato de Futuros: Explorando la Estrategia de ir en largo y posiciones cortas en el Trading

Los contratos de futuros son una herramienta financiera que permite a los inversores acordar la compra y venta de activos como Bitcoin a un precio determinado en un momento futuro. Este es un medio popular que ayuda a optimizar las ganancias de las fluctuaciones de precios sin necesidad de poseer el activo directamente. Al participar en este mercado, los inversores pueden aplicar apalancamiento para expandir el tamaño de las transacciones, lo que a su vez aumenta el potencial de ganancias junto con el nivel de riesgo.

En el ámbito del comercio de contratos de futuros, las dos estrategias principales son long y short, que ayudan a los inversores a aprovechar la tendencia del mercado en ambas direcciones. Vamos a profundizar en el significado y la forma de aplicar estas dos estrategias.

Estrategia Long: Apostar por la tendencia alcista

Cuando un inversor "long", predice que el precio del activo aumentará en el futuro. El objetivo es comprar a un precio bajo y vender a un precio más alto para obtener ganancias.

Ejemplo de ilustración:

• Supongamos que Bitcoin está negociando a 90.000 USD.

• El inversor abre una posición larga con 1.000 USD, utilizando un apalancamiento de 10x, lo que permite controlar un contrato valorado en 10.000 USD.

• Si el precio de Bitcoin sube a 100,000 USD, el inversor puede cerrar su posición y obtener ganancias de la diferencia de precio.

Resultado: El inversor obtendrá ganancias cuando el mercado se comporte según lo previsto al alza.

Estrategia de venta en corto: Anticipándose a la tendencia a la baja

Por el contrario, cuando un inversor "short", espera que el precio del activo baje en el futuro. El objetivo es vender a un precio alto y recomprar a un precio más bajo para obtener ganancias.

Ejemplo ilustrativo:

• Supongamos que Bitcoin se está negociando a 90.000 USD.

• El inversor abre una posición corta con 1.000 USD, utilizando un apalancamiento de 10x, lo que permite controlar un contrato por un valor de 10.000 USD.

• Si el precio de Bitcoin baja a 80,000 USD, los inversores pueden cerrar posiciones y obtener beneficios de la diferencia de precio.

Resultado: El inversor registrará ganancias cuando el mercado se desarrolle según la predicción de una baja en los precios.

Ejemplo detallado de Long y Short, junto con el nivel de liquidación

Suposición general:

• Precio actual de Bitcoin: 90.000 USD

• Apalancamiento: 10x

• Capital inicial: 1.000 USD

• Valor del contrato: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD

• Tasa de mantenimiento del margen: 0,5% ( dependiendo del intercambio )

1. Situación Long (Comprar):

• Si el precio de Bitcoin disminuye un 10% de 90,000 USD ( a 81,000 USD ), la posición larga se liquidará debido a que se ha perdido todo el capital inicial.

• Este es el riesgo cuando el mercado se mueve en contra de las predicciones, y si no se añade más margen para mantener la posición, el sistema cerrará automáticamente la operación para proteger la cuenta.

2. Situación Short (Vender):

• Si el precio de Bitcoin aumenta un 10% de 90.000 USD ( a 99.000 USD ), la posición short será liquidada debido a que la pérdida será igual al capital inicial.

• En este caso, el uso de apalancamiento permite abrir una posición mayor que el capital inicial, pero también aumenta significativamente el riesgo cuando el precio se mueve en contra de lo previsto.

Nota: Este artículo incluye opiniones de terceros y no debe considerarse como asesoramiento de inversión. El contenido puede contener información patrocinada.