El trading algorítmico, también conocido como algo-trading, es un sistema de negociación automatizado donde las órdenes de compra y venta se ejecutan según las reglas de un programa o algoritmo informático. El algoritmo puede configurarse para considerar el precio, pero también puede examinar otros factores como el momento y el volumen. Tan pronto como las condiciones del mercado cumplen con los criterios del algoritmo, el software de trading algorítmico ejecutará la orden de compra o venta correspondiente.

Un ejemplo sencillo podría ser:

- Comprar 10 ETH cuando la media móvil de diez días supere la media móvil de 30 días;

- Vender 10 ETH cuando la media móvil de diez días caiga por debajo de la media móvil de 30 días.

Sin embargo, en la práctica, el trading algorítmico implica reglas y condiciones mucho más complejas para construir una fórmula de negociación rentable.

Existen numerosas razones por las que los traders utilizan el trading algorítmico: ofrece la posibilidad de operar de manera más rápida y frecuente en toda una cartera, algo que no sería posible con órdenes manuales. Dado que las órdenes son instantáneas, el trading algorítmico garantiza los mejores precios y reduce el riesgo de deslizamiento. Este tipo de trading elimina el elemento humano de la ecuación, disminuyendo el riesgo de errores o reacciones emocionales a las condiciones del mercado.

A nivel macro, el trading algorítmico crea mercados más líquidos debido a una mayor frecuencia de órdenes. Además, hace que los mercados sean más predecibles ya que los algoritmos están programados para responder a las condiciones emergentes.

Aunque el trading algorítmico se utiliza en muchos mercados, ofrece aún más ventajas en los mercados de criptomonedas abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde los traders corren el riesgo de perder oportunidades o incurrir en riesgos de pérdidas mientras duermen. Por lo tanto, incluso aquellos que prefieren el trading manual pueden utilizar el trading algorítmico como medida de seguridad cuando están lejos de sus pantallas.

El trading algorítmico puede adaptarse a una amplia gama de estrategias de trading. Los arbitrajistas que dependen de diferencias de precios incrementales pueden utilizar un algoritmo para garantizar la eficiencia de las órdenes. Los traders e intradiarios a corto plazo que buscan obtener beneficios de movimientos de mercado más pequeños utilizan el trading algorítmico para asegurarse de poder ejecutar con una frecuencia lo suficientemente alta como para ser rentables y eliminar el riesgo de perseguir pérdidas. Los creadores de mercado también utilizan el trading algorítmico para garantizar que haya suficiente liquidez en el mercado.

Los traders también utilizan el trading algorítmico para realizar pruebas retrospectivas de una estrategia particular con el fin de verificar si es capaz de generar un beneficio consistente.

Existen algunos riesgos asociados con el trading algorítmico, especialmente en relación con cuestiones como los tiempos de inactividad del sistema o las interrupciones de la red. Además, los algoritmos son programados por seres humanos, por lo que pueden estar sujetos a errores humanos, lo que significa que las pruebas retrospectivas son fundamentales para garantizar que el algoritmo se comporte como se espera.

Por último, un algoritmo siempre hará exactamente aquello para lo que está programado y no puede tener en cuenta eventos imprevistos del tipo "cisne negro" que podrían requerir una mayor intervención humana y acciones de mitigación.