アルゴリズミックトレーディングとは何ですか、そしてどのように機能しますか？

必要なこと

• アルゴリズミックトレーディングは、購入と販売を自動化するためにアルゴリズムを使用します。シンプルです。
• VWAP、TWAP、POVなどの戦略は一般的です。それぞれに特有のアプローチがあります。
• 取引から感情を排除するように思えますが、他の問題を引き起こします。技術的な障害は壊滅的な場合があります。

はじめに

感情はトレーディングの決定を台無しにします。誰もが知っています。アルゴリズミックトレーディングはこれを解決しようとします。すべてを自動化します。本当に何なのか、そして努力する価値があるのか見てみましょう。

アルゴリズミックトレーディングとは何ですか？

マシンを使ってトレーディングを行うことです。アルゴリズムがデータを分析し、自動的に注文を実行します。疑いなく、恐れもなく。市場が下落してもコンピュータは緊張しません。噂に感情を揺さぶられることもありません。誰かがプログラムした固定のルールで働きます。

アルゴリズミックトレーディングはどのように機能しますか？

すべての戦略がうまく機能するわけではありません。正直なところ、いくつかは大失敗です。しかし、基本的な例を見てみましょう。

###戦略の決定

まず、何をしたいのかを定義します。基本的なことでも構いません：5%下がったら買う、5%上がったら売る。複雑なことではありません。

アルゴリズムのプログラミング

次に技術的な部分があります。すべてをプログラムする必要があります。Pythonはこれに人気があります。今、みんながPythonを使っているようです。yfinanceのようなライブラリを使えば、データをダウンロードして処理することができます。

バックテスト

まず試してみる必要があります。過去に機能していたでしょうか？未来に何も保証はしませんが、助けにはなります。それはシミュレーションのようなものです。

###実行

アルゴリズムを市場に接続し、それを働かせます。常に監視してください。待ちます。探しているものを見つけたら行動します。

モニタリング

アルゴリズムを盲目的に信頼してはいけません。狂ってしまう可能性があります。常に監視する必要があります。

アルゴリズム取引戦略

多くの戦略があります。ここに最も一般的に使用されるいくつかがあります。

ボリューム加重平均価格 (VWAP)

大きな注文を小さな注文に分けてください。市場の平均価格に近いところで実行するように試みてください。本当に賢いですね。

時間加重平均価格 (TWAP)

VWAPに似ていますが、ボリュームよりも時間に重点を置いています。注文を均等に配分します。マーケットを変えたくありません。

ボリュームパーセント (POV)

全体のボリュームの割合に基づいて取引します。ボリュームが多い場合は多く取引し、少ない場合は少なく取引します。適応します。

アルゴリズム取引の利点

###効率

速い。とても速い。ミリ秒。人間はニュースを読むのさえ終わっていないのに、アルゴリズムはすでに取引を行っている。

感情に左右されない取引

恐怖を感じない。FOMOがない。午前3時にポジションについて心配して目を覚ますことはない。ルールを守るだけだ。

アルゴリズム取引の制限

技術的な複雑さ

誰にでも向いているわけではありません。プログラミングを知っている必要があります。そして、市場を理解すること。見つけるのが難しい組み合わせです。

システムの障害

システムは失敗する。避けられない。バグはあなたのお金を数秒で全て失わせる可能性がある。考えてみると少し怖い。

まとめ

アルゴリズミックトレーディングには利点があります。速さ。正確さ。感情なし。しかし完璧ではありません。技術的知識と常時監視が必要です。魔法の解決策ではありません。金融市場では何もそうではありません。