MAとEMA: あなたのトレーディングに影響を与える本当の違い

数時間これらのくそったれな移動平均をトレーディング画面で見つめてきたが、ほとんどのトレーダーは実際にMAとEMAの違いを理解しているのだろうか？ 無駄なことは言わず、本当に重要なことについて話しましょう。

MA (移動平均)は、特定の期間における終値の標準的なバニラ平均です。特に凝ったことはありません - 単に終値を合計して、期間の数で割るだけです。これは、その期間中に購入したすべてのトレーダーの平均コスト基準を計算するようなものです。

例えば、日足チャートで7日間のMAを見ている場合、過去1週間の平均終値を見ていることになります。簡単ですよね？

しかし、ここが興味深いところであり、ほとんどのトレーダーが自分自身を台無しにするところです。EMA (指数移動平均)は、単なる平均ではありません。これは加重されており、最近の価格により重要性を与え、古い価格にはあまり重要性を与えません。それに関する数学は指数関数の式を使用しており、基本的には「昨日の出来事は先週の出来事よりも重要である」ということを示しています。

私のトレーディング経験から、これは重要な違いを生み出します：EMAは価格変動に対してはるかに速く反応します。通常のMAがスムーズに進む一方で、EMAは迅速で機敏です。ビットコインが突然5%下落すると、EMAはその変化をほぼ即座に示しますが、MAはまだ追いついていません。

これは常に良いのでしょうか？全くそうではありません。時にはその感度が偽のシグナルや不必要な取引に導くことがあります。私はレンジ相場であまりにも敏感なEMAに従って多くを失ってきました。

機関投資家もこれを知っています - 彼らはしばしば小口投資家に対抗してこれらのインジケーターを使用し、一般的なMA/EMAに基づくストップロスを発動させるために価格をわずかに押し上げ、そこから反転します。

結論: MAは滑らかで反応が鈍いシグナルを提供しますが、急速な市場では遅れすぎる可能性があります。一方、EMAは迅速なシグナルを提供しますが、乱高下する市場では不安定すぎる場合があります。あなたの取引スタイルが、どちらが最適かを決定すべきであり、誰かの「グル」からの普遍的に良いと言われることではありません。

賢く選んでください。このゲームでは、間違ったツールがあなたの財布を「清算」と言うよりも早く空にしてしまうことがあります。