Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Các khía cạnh chính

• Giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua và bán các công cụ tài chính theo các tiêu chí đã được xác định trước.

• Trong số các chiến lược được sử dụng trong giao dịch thuật toán có Giá Trung Bình Được Tính Theo Khối Lượng (VWAP), Giá Trung Bình Được Tính Theo Thời Gian (TWAP) và Tỷ Lệ Khối Lượng (POV).

• Mặc dù tăng cường hiệu quả và loại bỏ sự thiên lệch cảm xúc trong giao dịch, giao dịch thuật toán cũng đối mặt với những thách thức như độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro sự cố trong hệ thống.

Giới thiệu

Cảm xúc thường can thiệp vào việc ra quyết định hợp lý khi giao dịch trên thị trường. Giao dịch thuật toán cung cấp một giải pháp bằng cách tự động hóa quy trình giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá giao dịch thuật toán là gì, nó hoạt động như thế nào và những lợi ích cũng như hạn chế của nó.

Giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng các thuật toán máy tính để tạo ra và thực hiện các lệnh mua và bán trên các thị trường tài chính. Các thuật toán này phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc và điều kiện cụ thể do nhà giao dịch đặt ra. Mục tiêu là làm cho các giao dịch trở nên hiệu quả hơn và loại bỏ sự thiên lệch cảm xúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả.

Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?

Có nhiều cách để triển khai giao dịch thuật toán, và không phải tất cả đều hiệu quả hoặc thành công. Tuy nhiên, nhằm mục đích minh họa, chúng ta sẽ thảo luận về một số ví dụ đơn giản có thể làm điểm khởi đầu và cung cấp các khái niệm cơ bản về cách thức hoạt động của chúng trong thực tế.

Định nghĩa chiến lược

Bước đầu tiên trong giao dịch thuật toán là xác định một chiến lược giao dịch. Các chiến lược này có thể dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như biến động giá hoặc các mẫu kỹ thuật. Ví dụ, một chiến lược giao dịch có thể đơn giản như mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%.

Lập trình thuật toán

Bước tiếp theo là chuyển đổi chiến lược này thành một thuật toán máy tính. Quá trình này bao gồm việc mã hóa các quy tắc và điều kiện vào một chương trình có thể giám sát thị trường và thực hiện các giao dịch một cách tự động.

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho mục đích này nhờ vào sự đơn giản và sự sẵn có của các thư viện mạnh mẽ. Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách một thuật toán giao dịch đơn giản có thể được lập trình bằng Python để giao dịch bitcoin:

Mã này sẽ sử dụng thư viện yfinance để tải dữ liệu lịch sử của bitcoin (BTC-USD) và thư viện pandas để xử lý dữ liệu. Các chiến lược giao dịch sẽ được xác định bằng cách tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên biến động giá. Cụ thể, thuật toán này sẽ tạo ra tín hiệu mua khi giá giảm 5% so với giá đóng cửa của ngày hôm trước và tín hiệu bán khi giá tăng 5% từ giá đóng cửa của ngày hôm trước. Hàm execute_strategy sẽ lặp qua dữ liệu và in ra một lệnh mua hoặc bán dựa trên tín hiệu.

Kiểm tra lại

Trước khi ra mắt, thuật toán sẽ trải qua một quá trình kiểm tra lại sử dụng dữ liệu lịch sử của thị trường để xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này giúp tinh chỉnh chiến lược và tăng cường hiệu quả của nó.

Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện backtesting cho chiến lược trước đó:

Mã này sẽ mô phỏng việc mua và bán bitcoin dựa trên các tín hiệu được tạo ra bởi một thuật toán để theo dõi số dư theo thời gian. Hàm backtest sẽ khởi tạo số dư tài khoản, lặp qua các dữ liệu để thực hiện các lệnh mua và bán, và in ra số dư ban đầu và cuối cùng. Hàm này sẽ giúp đánh giá hiệu suất trong quá khứ của một chiến lược.

Thực thi

Sau khi được thử nghiệm đầy đủ, thuật toán có thể kết nối với một nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch để thực hiện các giao dịch. Các thuật toán sẽ liên tục theo dõi thị trường. Khi xác định được một cơ hội giao dịch đáp ứng các tiêu chí của mình, thuật toán sẽ tự động thực hiện một giao dịch.

Nhiều nền tảng cung cấp APIs (Giao diện Lập trình Ứng dụng) cho phép các thuật toán tương tác với thị trường một cách lập trình. Dưới đây là một ví dụ về cách đặt lệnh thị trường bằng cách sử dụng API của Gate:

Mã này sẽ sử dụng thư viện Gate_api để kết nối với API của Gate. Nó sẽ khởi tạo khách hàng với một khóa API và một khóa bí mật, sau đó sẽ đặt một lệnh mua thị trường cho một số lượng bitcoin cụ thể (BTC) bằng cách sử dụng USDT. Phản hồi từ API sẽ được in ra, bao gồm các chi tiết của lệnh.

Giám sát

Khi thuật toán hoạt động, cần phải giám sát liên tục để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi. Có thể cần điều chỉnh dựa trên thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc các chỉ số hiệu suất.

Việc giám sát này có thể bao gồm các cơ chế ghi lại các hành động của thuật toán và các chỉ số hiệu suất để xem xét. Dưới đây là một ví dụ về cách thêm một hệ thống ghi lại vào một thuật toán:

Mã này sẽ cấu hình một cơ chế ghi chép sử dụng thư viện ghi chép của Python. Nó sẽ tạo ra một tệp ghi chép có tên trading.log, sau đó ghi lại các hành động mua và bán cùng với thời gian và giá khi những hành động đó xảy ra. Những ghi chép này sẽ giúp duy trì một lịch sử chi tiết về tất cả các giao dịch được thực hiện bởi thuật toán để dễ dàng phân tích hiệu suất và chẩn đoán các vấn đề có thể phát sinh.

Chiến lược giao dịch thuật toán

Dưới đây là ví dụ về một số chỉ báo có thể hữu ích trong các chiến lược giao dịch thuật toán.

Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP)

VWAP là một chỉ báo có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch nhằm thực hiện các lệnh gần nhất có thể với giá trung bình trọng số theo khối lượng. Khái niệm này bao gồm việc chia lệnh tổng thành các mảnh nhỏ và thực hiện chúng trong một khoảng thời gian nhất định với mục tiêu khớp với giá trung bình trọng số theo khối lượng của thị trường.

Giá Trị Trung Bình Theo Thời Gian (TWAP)

Chiến lược TWAP tương tự như VWAP, nhưng tập trung vào việc thực hiện giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian nhất định thay vì cân nhắc theo khối lượng. Chiến lược này nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh lớn đến giá thị trường bằng cách phân bổ chúng theo thời gian.

Phần trăm Khối lượng (POV)

POV liên quan đến việc thực hiện các giao dịch dựa trên một tỷ lệ phần trăm đã định trước của khối lượng thị trường. Ví dụ, một thuật toán có thể đặt mục tiêu thực hiện các giao dịch đại diện cho 10% tổng khối lượng thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này điều chỉnh tỷ lệ thực hiện theo hoạt động của thị trường để giảm thiểu tác động đến nó.

Lợi ích của giao dịch thuật toán

Hiệu quả

Giao dịch thuật toán có thể thực hiện các lệnh với tốc độ cao, thường trong mili giây, do đó ngay cả những chuyển động nhỏ của thị trường cũng có thể được các nhà giao dịch tận dụng.

Các giao dịch không cảm xúc

Các thuật toán hoạt động dựa trên các quy tắc đã được xác định trước và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như FOMO hoặc lòng tham. Các thuật toán có thể giảm thiểu rủi ro của các quyết định bốc đồng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch.

Giới hạn của giao dịch thuật toán

Độ phức tạp kỹ thuật

Phát triển và duy trì các thuật toán giao dịch đòi hỏi kinh nghiệm kỹ thuật trong lập trình và thị trường tài chính. Điều này có thể là một rào cản đối với nhiều nhà giao dịch.

Lỗi hệ thống

Các hệ thống giao dịch thuật toán dễ bị gặp phải các vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như lỗi phần mềm, vấn đề kết nối và sự cố phần cứng. Vấn đề này có thể gây ra tổn thất tài chính đáng kể nếu không được quản lý đúng cách.

Kết luận

Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính để tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc và tiêu chí đã được xác định trước. Mặc dù nó mang lại một loạt lợi ích, như hiệu quả cao hơn và các giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, giao dịch thuật toán cũng phải đối mặt với những thách thức, như độ phức tạp về kỹ thuật và rủi ro sự cố hệ thống.