Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Điều cần thiết

• Giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán để tự động hóa việc mua và bán. Đơn giản.
• Các chiến lược như VWAP, TWAP và POV rất phổ biến. Mỗi chiến lược có cách tiếp cận riêng.
• Có vẻ như loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, nhưng mang lại những vấn đề khác. Các sự cố kỹ thuật có thể gây tàn phá.

Giới thiệu

Cảm xúc làm hỏng quyết định giao dịch. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Giao dịch theo thuật toán cố gắng giải quyết điều này. Tự động hóa mọi thứ. Hãy xem điều này thực sự là gì và liệu nó có xứng đáng với nỗ lực hay không.

Giao dịch thuật toán là gì?

Đó là việc sử dụng máy móc để giao dịch. Các thuật toán phân tích dữ liệu và thực hiện các lệnh tự động. Không nghi ngờ, không sợ hãi. Máy tính không trở nên lo lắng khi thị trường giảm. Nó không cảm thấy phấn khích trước những tin đồn. Nó làm việc theo các quy tắc cố định mà ai đó đã lập trình.

Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?

Không phải tất cả các chiến lược đều hoạt động tốt. Một số thực sự là một thảm họa. Nhưng hãy xem những ví dụ cơ bản.

Xác định chiến lược

Đầu tiên, xác định bạn muốn làm gì. Có thể là điều cơ bản: mua nếu giảm 5%, bán nếu tăng 5%. Không có gì phức tạp.

Lập trình thuật toán

Sau đó là phần kỹ thuật. Bạn phải lập trình mọi thứ. Python rất phổ biến cho việc này. Có vẻ như ai cũng đang sử dụng Python ngay bây giờ. Với các thư viện như yfinance, bạn có thể tải dữ liệu và xử lý chúng.

Kiểm tra lại

Cần phải thử trước. Nó có thể đã hoạt động trong quá khứ không? Không đảm bảo gì cho tương lai, nhưng giúp ích. Nó giống như một mô phỏng.

Thực hiện

Kết nối thuật toán của bạn với thị trường và để nó làm việc. Theo dõi liên tục. Chờ đợi. Hành động khi nó tìm thấy những gì nó đang tìm kiếm.

Giám sát

Đừng bao giờ tin tưởng mù quáng vào một thuật toán. Nó có thể trở nên điên rồ. Bạn cần phải theo dõi nó. Mãi mãi.

Chiến lược giao dịch thuật toán

Có nhiều chiến lược. Dưới đây là một số chiến lược phổ biến nhất.

Giá Trung Bình Khối Lượng (VWAP)

Chia nhỏ các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ. Cố gắng thực hiện chúng gần mức giá trung bình của thị trường. Thật là thông minh, thật đấy.

Giá Trung Bình Cân Nhắc Thời Gian (TWAP)

Tương tự như VWAP nhưng chú trọng hơn vào thời gian hơn là khối lượng. Phân phối lệnh đồng đều. Không muốn làm biến động thị trường.

Tỷ lệ Khối lượng (POV)

Hoạt động theo một tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng. Nếu có nhiều khối lượng, hoạt động nhiều hơn. Nếu có ít, ít hơn. Nó thích ứng.

Lợi ích của giao dịch thuật toán

Hiệu quả

Nó nhanh. Rất nhanh. Phần nghìn giây. Một con người thậm chí còn chưa kịp đọc tin tức thì thuật toán đã hoạt động.

Giao dịch không có cảm xúc

Không cảm thấy sợ hãi. Không có FOMO. Không thức dậy lúc 3 giờ sáng lo lắng về các vị trí của mình. Tuân theo quy tắc và chỉ vậy thôi.

Hạn chế của giao dịch thuật toán

Độ phức tạp kỹ thuật

Không dành cho tất cả mọi người. Bạn cần biết lập trình. Và hiểu thị trường. Một sự kết hợp khó tìm.

Lỗi hệ thống

Hệ thống có thể gặp sự cố. Điều đó là không thể tránh khỏi. Một lỗi có thể khiến bạn mất tất cả tiền trong vài giây. Thật đáng sợ nếu bạn nghĩ kỹ về điều đó.

Kết luận

Giao dịch thuật toán có những lợi thế của nó. Tốc độ. Độ chính xác. Không có cảm xúc. Nhưng nó không hoàn hảo. Nó yêu cầu kiến thức kỹ thuật và sự giám sát liên tục. Không phải là một giải pháp ma thuật. Không có gì như vậy trong các thị trường tài chính.