Contrato Futuros: Explorar Estratégias Curto e Longos em Negociação

Os contratos futuros são um instrumento financeiro que permite aos investidores concordar em comprar ou vender ativos como Bitcoin a um preço determinado em um momento futuro. Este é um meio popular que ajuda a otimizar lucros com a volatilidade de preços sem a necessidade de manter o ativo diretamente. Ao participar deste mercado, os investidores podem aplicar alavancagem para expandir a escala de negociação, aumentando assim o potencial de lucros em paralelo com o nível de risco.

No campo de negociação de contratos futuros, as duas principais estratégias são long e short, ajudando os investidores a aproveitar a tendência do mercado em ambas as direções. Vamos explorar mais a fundo o significado e como aplicar essas duas estratégias.

Estratégia Long: Apostar na tendência de alta

Quando um investidor "long", ele prevê que o preço do ativo aumentará no futuro. O objetivo é comprar a um preço baixo e vender a um preço mais alto para obter lucro.

Exemplo ilustrativo:

• Suponha que o Bitcoin esteja sendo negociado a 90.000 USD.

• O investidor abre uma posição longa com 1.000 USD, usando uma alavancagem de 10x, permitindo controlar um contrato no valor de 10.000 USD.

• Se o preço do Bitcoin subir para 100.000 USD, o investidor pode fechar a posição e obter lucro com a diferença de preço.

Resultado: O investidor registrará lucro quando o mercado se comportar conforme a previsão de alta.

Estratégia de Short: Antecipando a tendência de queda

Por outro lado, quando um investidor "short", espera que o preço do ativo diminua no futuro. O objetivo é vender a um preço alto e recomprar a um preço mais baixo para obter lucro.

Exemplo ilustrativo:

• Suponha que o Bitcoin esteja negociando a 90.000 USD.

• O investidor abre uma posição short com 1.000 USD, utilizando uma alavancagem de 10x, permitindo controlar um contrato no valor de 10.000 USD.

• Se o preço do Bitcoin cair para 80.000 USD, os investidores podem fechar suas posições e obter lucro com a diferença de preço.

Resultado: O investidor registrará lucros quando o mercado se comportar conforme a previsão de queda.

Exemplo detalhado de Long e Short, juntamente com o nível de liquidação

Suposição geral:

• Preço atual do Bitcoin: 90.000 USD

• Alavancagem: 10x

• Capital inicial: 1.000 USD

• Valor do contrato: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD

• Taxa de manutenção de margem: 0,5% ( dependendo da exchange)

1. Situação Long (Vender):

• Se o preço do Bitcoin cair 10% de 90.000 USD ( para 81.000 USD ), a posição longa será liquidada devido à perda de todo o capital inicial.

• Este é o risco quando o mercado se move contra a previsão, e se não forem adicionadas mais garantias para manter a posição, o sistema irá fechar automaticamente a negociação para proteger a conta.

2. Situação Short (Vender):

• Se o preço do Bitcoin aumentar 10% de 90.000 USD ( para 99.000 USD), a posição short será liquidada devido à perda ter igualado o capital inicial.

• Neste caso, o uso de margem permite abrir uma posição maior do que o capital inicial, mas também aumenta significativamente o risco quando o preço se move na direção oposta à previsão.

Nota: Este artigo inclui opiniões de terceiros e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. O conteúdo pode conter informações patrocinadas.