O que é o Trading Algorítmico e como funciona?

O ponto principal

• O trading algorítmico (algo trading) utiliza algoritmos informáticos para automatizar a compra e venda de instrumentos financeiros com base em critérios predefinidos.

• As estratégias utilizadas incluem Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP), Preço Médio Ponderado por Tempo (TWAP) e Porcentagem de Volume (POV).

• Embora aumente a eficiência e elimine os preconceitos emocionais, também enfrenta desafios como a complexidade técnica e o risco de falhas do sistema.

Introdução

Quantas vezes perdi dinheiro por me deixar levar pelo medo ou pela ganância! O trading algorítmico oferece uma saída para este problema ao automatizar todo o processo. Vou explicar-te o que é realmente este método, como funciona e as suas vantagens e limitações que experimentei pessoalmente.

O que é a Negociação Algorítmica?

A negociação algorítmica envolve o uso de programas de computador para gerar e executar automaticamente ordens de compra e venda. Estes algoritmos analisam dados do mercado e executam operações de acordo com regras específicas que configuramos. O objetivo é tornar a negociação mais eficiente e eliminar aquele maldito viés emocional que tantas vezes arruína os nossos resultados.

Como funciona?

Nem todas as formas de implementá-lo são eficientes ou bem-sucedidas, acredita em mim, já experimentei várias que acabaram sendo um desastre. Mas vou te contar alguns exemplos básicos que podem servir como ponto de partida.

Determinando a estratégia

Primeiro é necessário definir uma estratégia. Podem basear-se em movimentos de preço ou padrões técnicos. Por exemplo, eu comecei com algo tão simples como comprar quando os preços caíam 5% e vender quando subiam 5%.

Programação de algoritmos

Depois, é hora de converter esta estratégia em código. Python é muito popular para isso porque é simples e tem bibliotecas poderosas. Eu programei algoritmos simples para operar bitcoin que descarregam dados históricos, processam as informações e geram sinais de compra ou venda de acordo com as condições que estabeleço.

Teste Retroativo

Antes de lançá-lo, o algoritmo deve ser testado com dados históricos. Isso ajuda a refinar a estratégia e melhorar sua eficácia. O backtesting simula a compra e venda com base nos sinais gerados para ver como teria funcionado no passado.

Execução

Uma vez testado corretamente, o algoritmo conecta-se a uma plataforma de trading para executar operações. Os algoritmos monitorizam constantemente o mercado e, quando identificam uma oportunidade, realizam a operação automaticamente.

Muitas plataformas oferecem APIs que permitem que os algoritmos interajam com o mercado. Com alguns comandos, você pode colocar ordens de mercado sem precisar ficar de olho na tela dia e noite.

Monitoramento

Uma vez que o algoritmo está a funcionar, é necessário monitorizá-lo para garantir que tudo está a correr como previsto. Às vezes tive que fazer ajustes importantes porque as condições do mercado mudaram drasticamente.

Estratégias de Trading Algorítmico

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

O VWAP é um indicador que divide a ordem total em pequenos fragmentos para serem executados durante um período determinado, tentando aproximar-se do preço médio ponderado por volume do mercado.

Preço Médio Ponderado pelo Tempo (TWAP)

A estratégia TWAP é semelhante, mas foca em executar operações de forma uniforme ao longo de um período de tempo, em vez de ponderá-las por volume.

Percentagem de Volume (POV)

POV executa operações com base em uma porcentagem predeterminada do volume de mercado. Meu algoritmo costuma operar representando 10% do volume total em determinados períodos.

Benefícios do Trading Algorítmico

Eficiência

Os algoritmos executam ordens a alta velocidade, muitas vezes em milissegundos, o que permite aproveitar movimentos pequenos do mercado que manualmente seriam impossíveis de capturar.

Comércio livre de emoções

Os algoritmos operam de acordo com regras predeterminadas e não são influenciados por emoções como o medo de perder algo ou a ganância. Não posso dizer-te quantas vezes isto me salvou de tomar decisões impulsivas!

Limitações do Trading Algorítmico

Complexidade técnica

Desenvolver e manter algoritmos requer conhecimentos técnicos em programação e mercados financeiros. Não é para todos, e no início custou-me bastante entender como tudo funcionava.

Falhas do sistema

Os sistemas de trading algorítmico são suscetíveis a problemas técnicos como erros de software, problemas de conectividade e falhas de hardware. Uma vez perdi uma quantia considerável porque o meu algoritmo continuou a operar durante uma queda de internet quando não podia supervisioná-lo.

Fecho

A negociação algorítmica implica usar programas de computador para executar operações automaticamente com base em critérios predefinidos. Embora ofereça benefícios como maior eficiência e negociação sem emoções, também apresenta desafios como a complexidade técnica e o risco de falhas do sistema.