Chỉ báo biên độ trung bình (ATR) là gì?

Bản tóm tắt

ATR là công cụ phân tích kỹ thuật ước tính mức biến động thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. J. Welles Wilder Jr. giới thiệu nó năm 1978. Khá phổ biến hiện nay.

Thường tính dựa trên trung bình động 14 ngày của phạm vi thực. Giúp xác định biến động giá. Đặt stop-loss. Quản lý rủi ro tốt hơn. Đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền điện tử.

Giới thiệu

Biến động giá luôn song hành với giao dịch tài chính. Đặc biệt với crypto. Nhà giao dịch muốn tận dụng điều này. Họ dự đoán thị trường. ATR giúp hiểu biến động. Có vẻ như nó đã trở thành vũ khí quan trọng trong arsenal của nhiều trader chuyên nghiệp.

Chỉ báo biên độ trung bình là gì?

Từ 1978 đến nay, ATR thành thước đo biến động được ưa chuộng. Nó cũng góp mặt trong nhiều chỉ báo phức tạp hơn. ADX chẳng hạn. ADXR nữa.

ATR tính phạm vi giá trung bình trong một khoảng thời gian. Thường là 14 ngày. Nó không nói về xu hướng. Không báo hướng chuyển động. Chỉ hiển thị mức độ biến động thôi. ATR cao = biến động mạnh. ATR thấp = thị trường ổn định.

Làm thế nào để tính chỉ số biên độ trung bình?

Trước tiên xác định phạm vi thực tối đa (TR). Lấy giá trị lớn nhất trong ba phạm vi:

1. Giá cao nhất hiện tại - giá thấp nhất hiện tại
2. |Giá cao nhất hiện tại - giá đóng cửa trước|
3. |Giá thấp nhất hiện tại - giá đóng cửa trước|

Khoảng thời gian này thay đổi theo khung giao dịch. Crypto có thể là 24 giờ. Cổ phiếu thường là ngày giao dịch. ATR 14 ngày? Lấy trung bình 14 giá trị phạm vi thực.

Trên biểu đồ, ATR là đường đơn. Tăng khi biến động tăng. Giảm khi thị trường êm ả.

Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Chỉ báo phạm vi trung bình?

Trader crypto dùng ATR chủ yếu để ước tính biến động. Quản lý rủi ro nữa. Crypto khá điên rồ về biến động. ATR giúp đặt lệnh giới hạn và stop-loss hợp lý hơn.

Chiến thuật phổ biến: nhân ATR với 1,5 hoặc 2. Dùng kết quả này đặt stop-loss. Cách này tránh đóng vị thế quá sớm. Nhưng vẫn bảo vệ được bạn khỏi sự sụp đổ lớn.

Nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo biên độ trung bình

ATR có ích nhưng không hoàn hảo. Hạn chế đáng chú ý:

1. Diễn giải ATR hơi mơ hồ. Không có giá trị cụ thể nào báo hiệu đảo chiều chắc chắn.

2. ATR chỉ đo biến động, không phải xu hướng. ATR tăng đột ngột? Nhiều người hiểu lầm đây là xác nhận xu hướng hiện tại. Không hẳn vậy.

Kết luận

ATR giúp nhà giao dịch hiểu mô hình biến động. Rất phù hợp với crypto. Cung cấp thông tin để lập chiến lược và quản lý rủi ro. Đơn giản nhưng mạnh mẽ khi kết hợp với các chỉ báo khác. Cũng không kém phần quan trọng là hiểu rõ giới hạn của nó.