Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Điểm chính

• Giao dịch thuật toán (algo trading) sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua và bán các công cụ tài chính dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước.

• Các chiến lược được sử dụng bao gồm Giá Trị Trung Bình Theo Khối Lượng (VWAP), Giá Trị Trung Bình Theo Thời Gian (TWAP) và Tỷ Lệ Khối Lượng (POV).

• Mặc dù tăng cường hiệu quả và loại bỏ thiên kiến cảm xúc, nhưng nó cũng đối mặt với những thách thức như độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro về sự cố hệ thống.

Giới thiệu

Bao nhiêu lần tôi đã mất tiền chỉ vì để nỗi sợ hãi hoặc lòng tham chi phối! Giao dịch thuật toán cung cấp một giải pháp cho vấn đề này bằng cách tự động hóa toàn bộ quy trình. Tôi sẽ giải thích cho bạn phương pháp này thực sự là gì, cách nó hoạt động và những lợi ích cũng như hạn chế mà tôi đã trải nghiệm cá nhân.

Giao dịch thuật toán là gì?

Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính để tự động tạo và thực hiện các lệnh mua và bán. Các thuật toán này phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch theo các quy tắc cụ thể mà chúng tôi cấu hình. Mục tiêu là làm cho giao dịch hiệu quả hơn và loại bỏ thiên kiến cảm xúc đáng ghét mà nhiều lần làm hỏng kết quả của chúng tôi.

Nó hoạt động như thế nào?

Không phải tất cả các cách triển khai nó đều hiệu quả hoặc thành công, tin tôi đi, tôi đã thử nhiều cách mà cuối cùng đều là một thảm họa. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn một số ví dụ cơ bản có thể làm điểm khởi đầu.

Xác định chiến lược

Đầu tiên cần xác định một chiến lược. Có thể dựa trên sự di chuyển của giá hoặc các mẫu kỹ thuật. Ví dụ, tôi bắt đầu với điều gì đó đơn giản như mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%.

Lập trình thuật toán

Sau đó, hãy chuyển đổi chiến lược này thành mã. Python rất phổ biến cho việc này vì nó đơn giản và có các thư viện mạnh mẽ. Tôi đã lập trình các thuật toán đơn giản để giao dịch bitcoin, tải dữ liệu lịch sử, xử lý thông tin và tạo ra tín hiệu mua hoặc bán dựa trên các điều kiện mà tôi thiết lập.

Kiểm tra lại

Trước khi ra mắt, thuật toán cần được thử nghiệm với dữ liệu lịch sử. Điều này giúp tinh chỉnh chiến lược và cải thiện hiệu quả của nó. Việc kiểm tra lại mô phỏng việc mua và bán theo các tín hiệu được tạo ra để xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.

Thực thi

Sau khi được thử nghiệm đúng cách, thuật toán sẽ kết nối với một nền tảng giao dịch để thực hiện các giao dịch. Các thuật toán liên tục theo dõi thị trường và khi phát hiện cơ hội, chúng sẽ tự động thực hiện giao dịch.

Nhiều nền tảng cung cấp API cho phép các thuật toán tương tác với thị trường. Chỉ với một vài lệnh, bạn có thể đặt lệnh thị trường mà không cần phải theo dõi màn hình suốt ngày đêm.

Giám sát

Khi thuật toán hoạt động, cần phải theo dõi nó để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra như dự kiến. Đôi khi tôi đã phải thực hiện những điều chỉnh quan trọng vì điều kiện thị trường thay đổi đột ngột.

Chiến lược Giao dịch Thuật toán

Giá Trung Bình Được Điều Chỉnh Theo Khối Lượng (VWAP)

VWAP là một chỉ báo chia tổng lệnh thành các phần nhỏ để thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, cố gắng tiệm cận với giá trung bình có trọng số theo khối lượng của thị trường.

Giá Trung Bình Cân Nhắc Theo Thời Gian (TWAP)

Chiến lược TWAP tương tự, nhưng tập trung vào việc thực hiện các giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian, thay vì cân nhắc theo khối lượng.

Phần trăm Khối lượng (POV)

POV thực hiện các giao dịch dựa trên một tỷ lệ phần trăm đã định của khối lượng thị trường. Thuật toán của tôi thường giao dịch chiếm 10% tổng khối lượng trong các khoảng thời gian nhất định.

Lợi ích của Giao dịch Thuật toán

Hiệu quả

Các thuật toán thực hiện lệnh với tốc độ cao, thường trong mili giây, cho phép tận dụng những biến động nhỏ của thị trường mà nếu làm thủ công sẽ không thể nắm bắt.

Giao dịch không cảm xúc

Các thuật toán hoạt động theo các quy tắc đã được xác định trước và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như nỗi sợ bị bỏ lỡ hoặc lòng tham. Tôi không thể nói với bạn bao nhiêu lần điều này đã cứu tôi khỏi việc đưa ra những quyết định bốc đồng!

Giới hạn của Giao dịch Thuật toán

Độ phức tạp kỹ thuật

Phát triển và duy trì các thuật toán đòi hỏi kiến thức kỹ thuật về lập trình và thị trường tài chính. Không phải ai cũng làm được, và ban đầu tôi đã gặp khá nhiều khó khăn để hiểu cách mọi thứ hoạt động.

Lỗi hệ thống

Các hệ thống giao dịch thuật toán có thể gặp phải các vấn đề kỹ thuật như lỗi phần mềm, vấn đề kết nối và sự cố phần cứng. Có lần tôi đã mất một khoản tiền đáng kể vì thuật toán của tôi tiếp tục hoạt động trong khi internet bị ngắt kết nối và tôi không thể giám sát nó.

Đóng

Giao dịch thuật toán liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện các giao dịch tự động theo các tiêu chí đã xác định trước. Mặc dù nó mang lại những lợi ích như hiệu suất cao hơn và giao dịch không có cảm xúc, nhưng nó cũng có những thách thức như độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro về sự cố hệ thống.